策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 25 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-12-16 | 37,086.60 |
| 2024-12-17 | 36,141.60 |
| 2024-12-18 | 36,769.60 |
| 2024-12-19 | 36,513.60 |
| 2024-12-20 | 36,373.60 |
| 2024-12-23 | 35,285.60 |
| 2024-12-24 | 35,136.60 |
| 2024-12-25 | 34,589.60 |
| 2024-12-26 | 34,518.60 |
| 2024-12-27 | 34,613.60 |
| 2024-12-30 | 34,416.60 |
| 2024-12-31 | 34,252.60 |
| 2025-01-02 | 34,504.60 |
| 2025-01-03 | 33,338.60 |
| 2025-01-06 | 32,727.60 |
| 2025-01-07 | 33,002.60 |
| 2025-01-08 | 33,066.60 |
| 2025-01-09 | 33,097.60 |
| 2025-01-10 | 32,779.60 |
| 2025-01-13 | 32,726.60 |
| 2025-01-14 | 33,829.72 |
| 2025-01-15 | 34,389.72 |
| 2025-01-16 | 34,881.72 |
| 2025-01-17 | 34,708.72 |
| 2025-01-20 | 34,436.72 |
| 2025-01-21 | 33,915.72 |
| 2025-01-22 | 33,611.72 |
| 2025-01-23 | 33,496.72 |
| 2025-01-24 | 33,547.72 |
| 2025-01-27 | 32,462.72 |
| 2025-02-05 | 32,969.72 |
| 2025-02-06 | 33,511.72 |
| 2025-02-07 | 34,350.72 |
| 2025-02-10 | 35,743.72 |
| 2025-02-11 | 35,671.72 |
| 2025-02-12 | 36,715.72 |
| 2025-02-13 | 37,045.72 |
| 2025-02-14 | 35,879.72 |
| 2025-02-17 | 36,015.72 |
| 2025-02-18 | 35,186.72 |
| 2025-02-19 | 35,344.67 |
| 2025-02-20 | 35,431.67 |
| 2025-02-21 | 35,468.67 |
| 2025-02-24 | 35,740.67 |
| 2025-02-25 | 35,635.67 |
| 2025-02-26 | 35,611.67 |
| 2025-02-27 | 35,587.67 |
| 2025-02-28 | 34,575.67 |
| 2025-03-03 | 34,543.67 |
| 2025-03-04 | 34,584.67 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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