策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 24 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-09-30 | 37,565.73 |
| 2024-10-08 | 38,968.73 |
| 2024-10-09 | 38,358.73 |
| 2024-10-10 | 38,079.73 |
| 2024-10-11 | 36,843.73 |
| 2024-10-14 | 37,419.73 |
| 2024-10-15 | 36,872.73 |
| 2024-10-16 | 36,764.73 |
| 2024-10-17 | 37,759.73 |
| 2024-10-18 | 38,387.73 |
| 2024-10-21 | 38,969.73 |
| 2024-10-22 | 39,653.73 |
| 2024-10-23 | 38,981.73 |
| 2024-10-24 | 38,911.73 |
| 2024-10-25 | 39,074.73 |
| 2024-10-28 | 39,841.73 |
| 2024-10-29 | 40,298.73 |
| 2024-10-30 | 40,442.73 |
| 2024-10-31 | 41,269.73 |
| 2024-11-01 | 40,189.73 |
| 2024-11-04 | 39,729.73 |
| 2024-11-05 | 40,011.73 |
| 2024-11-06 | 39,957.73 |
| 2024-11-07 | 39,714.73 |
| 2024-11-08 | 39,409.73 |
| 2024-11-11 | 39,762.73 |
| 2024-11-12 | 40,210.73 |
| 2024-11-13 | 40,069.73 |
| 2024-11-14 | 39,352.73 |
| 2024-11-15 | 38,866.73 |
| 2024-11-18 | 38,022.60 |
| 2024-11-19 | 39,145.60 |
| 2024-11-20 | 40,394.60 |
| 2024-11-21 | 41,448.60 |
| 2024-11-22 | 39,748.60 |
| 2024-11-25 | 38,668.60 |
| 2024-11-26 | 38,020.60 |
| 2024-11-27 | 37,936.60 |
| 2024-11-28 | 37,537.60 |
| 2024-11-29 | 37,477.60 |
| 2024-12-02 | 38,130.60 |
| 2024-12-03 | 37,978.60 |
| 2024-12-04 | 37,444.60 |
| 2024-12-05 | 37,467.60 |
| 2024-12-06 | 37,285.60 |
| 2024-12-09 | 37,062.60 |
| 2024-12-10 | 37,026.60 |
| 2024-12-11 | 37,244.60 |
| 2024-12-12 | 37,254.60 |
| 2024-12-13 | 36,755.60 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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