策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +7.71% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -15.51% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.85% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -23.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -29.33% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +15.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -19.37% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 700.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 200.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 21 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2024-02-21 | 40,923.74 |
| 2024-02-22 | 42,312.74 |
| 2024-02-23 | 42,645.74 |
| 2024-02-26 | 42,626.74 |
| 2024-02-27 | 43,501.74 |
| 2024-02-28 | 42,475.74 |
| 2024-02-29 | 43,136.74 |
| 2024-03-01 | 43,021.74 |
| 2024-03-04 | 44,513.74 |
| 2024-03-05 | 45,488.74 |
| 2024-03-06 | 45,937.74 |
| 2024-03-07 | 45,822.74 |
| 2024-03-08 | 45,379.74 |
| 2024-03-11 | 45,418.74 |
| 2024-03-12 | 44,917.74 |
| 2024-03-13 | 44,392.74 |
| 2024-03-14 | 44,358.74 |
| 2024-03-15 | 44,468.74 |
| 2024-03-18 | 44,830.74 |
| 2024-03-19 | 45,320.74 |
| 2024-03-20 | 45,280.74 |
| 2024-03-21 | 45,018.74 |
| 2024-03-22 | 45,139.74 |
| 2024-03-25 | 44,951.74 |
| 2024-03-26 | 44,579.74 |
| 2024-03-27 | 43,292.74 |
| 2024-03-28 | 43,502.74 |
| 2024-03-29 | 43,603.74 |
| 2024-04-01 | 43,595.74 |
| 2024-04-02 | 43,273.74 |
| 2024-04-03 | 43,439.74 |
| 2024-04-08 | 42,899.74 |
| 2024-04-09 | 42,541.74 |
| 2024-04-10 | 41,947.74 |
| 2024-04-11 | 42,178.74 |
| 2024-04-12 | 42,062.74 |
| 2024-04-15 | 41,414.74 |
| 2024-04-16 | 40,481.74 |
| 2024-04-17 | 41,378.74 |
| 2024-04-18 | 40,775.74 |
| 2024-04-19 | 40,798.67 |
| 2024-04-22 | 39,626.67 |
| 2024-04-23 | 39,021.67 |
| 2024-04-24 | 39,570.77 |
| 2024-04-25 | 39,954.77 |
| 2024-04-26 | 39,739.77 |
| 2024-04-29 | 39,969.77 |
| 2024-04-30 | 39,668.77 |
| 2024-05-06 | 39,750.77 |
| 2024-05-07 | 39,591.77 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8
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