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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-68.26%
区间年化-15.80%
最大回撤-77.82%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+7.71%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-15.51%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.85%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-23.59%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-29.33%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+15.85%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-19.37%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥15,217.69

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
华电辽能 （sh600396）200.0000—
华电能源 （sh600726）700.0000—
天创时尚 （sh603608）200.0000—
共达电声 （sz002655）100.0000—
华源控股 （sz002787）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-03-20102,332.55
2020-03-2399,919.55
2020-03-24100,799.55
2020-03-25101,350.55
2020-03-2699,405.55
2020-03-27100,638.55
2020-03-3099,688.55
2020-03-3199,468.55
2020-04-01100,367.55
2020-04-02103,469.55
2020-04-03103,328.85
2020-04-07107,076.85
2020-04-08106,263.85
2020-04-09107,116.85
2020-04-10104,252.85
2020-04-13104,264.85
2020-04-14105,165.85
2020-04-15103,612.85
2020-04-16103,061.85
2020-04-17104,413.85
2020-04-20105,273.85
2020-04-21104,408.85
2020-04-22104,634.85
2020-04-23103,645.85
2020-04-24100,359.85
2020-04-2799,769.85
2020-04-28100,151.85
2020-04-2998,756.85
2020-04-30100,350.85
2020-05-06102,694.85
2020-05-07102,345.85
2020-05-08104,146.85
2020-05-11102,521.85
2020-05-12104,956.85
2020-05-13107,641.85
2020-05-14107,277.85
2020-05-15107,612.85
2020-05-18106,413.85
2020-05-19107,476.25
2020-05-20105,923.85
2020-05-21103,301.85
2020-05-22101,813.45
2020-05-25103,276.85
2020-05-26104,100.65
2020-05-27101,562.25
2020-05-28102,074.05
2020-05-29104,057.85
2020-06-01106,324.45
2020-06-02104,359.45
2020-06-03105,483.65
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。