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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-68.26%
区间年化-15.80%
最大回撤-77.82%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020+7.71%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-15.51%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.85%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-23.59%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-29.33%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+15.85%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-19.37%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥15,217.69

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
华电辽能 （sh600396）200.0000—
华电能源 （sh600726）700.0000—
天创时尚 （sh603608）200.0000—
共达电声 （sz002655）100.0000—
华源控股 （sz002787）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 19 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2023-09-1551,800.57
2023-09-1851,744.57
2023-09-1951,566.57
2023-09-2051,388.57
2023-09-2151,076.57
2023-09-2252,025.57
2023-09-2551,483.57
2023-09-2651,769.57
2023-09-2751,427.57
2023-09-2851,300.57
2023-10-0951,146.57
2023-10-1050,882.57
2023-10-1151,174.57
2023-10-1250,960.57
2023-10-1350,617.57
2023-10-1651,008.57
2023-10-1750,885.57
2023-10-1850,262.57
2023-10-1950,178.57
2023-10-2049,800.57
2023-10-2348,991.27
2023-10-2449,530.27
2023-10-2549,931.27
2023-10-2649,716.27
2023-10-2749,204.27
2023-10-3049,986.27
2023-10-3149,510.27
2023-11-0149,706.27
2023-11-0249,540.27
2023-11-0350,585.27
2023-11-0650,871.27
2023-11-0751,255.27
2023-11-0850,936.27
2023-11-0951,319.27
2023-11-1050,205.27
2023-11-1350,796.27
2023-11-1451,033.27
2023-11-1551,049.27
2023-11-1650,789.27
2023-11-1751,257.27
2023-11-2051,953.33
2023-11-2151,723.33
2023-11-2250,918.33
2023-11-2351,065.33
2023-11-2449,568.33
2023-11-2748,905.33
2023-11-2849,553.33
2023-11-2949,472.33
2023-11-3049,214.33
2023-12-0149,013.33
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：d4ddaec715b15ce907f6c7033188db67d2b7ec8a5d7f7a5c8a624a011e084442

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a88f4bffd5a2008af453e11fd1b59929b8e824f78243d2970d7636ba2dff91db

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/risk_scaled_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：19883b9ab0846d952822936971c38c0134a871489ef319393a8011b13541b8a8

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。