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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_day/holdout_daily_nav.csv
区间收益+10.00%
区间年化+5.87%
最大回撤-22.45%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +1.89% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +7.96% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥4,612.46持仓市值 ¥105,278.00仓位 +95.80%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 6,800.0000 | 10,618.30 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 6,000.0000 | 9,849.92 |
| 申华控股 （sh600653） | 6,300.0000 | 9,837.91 |
| 文投控股 （sh600715） | 6,400.0000 | 9,929.96 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 5,500.0000 | 9,964.98 |
| 北辰实业 （sh601588） | 5,200.0000 | 8,797.39 |
| 华侨城A （sz000069） | 5,900.0000 | 9,921.96 |
| 华联股份 （sz000882） | 7,300.0000 | 10,960.48 |
| 普邦股份 （sz002663） | 6,500.0000 | 9,954.97 |
| 郑州银行 （sz002936） | 5,900.0000 | 9,921.96 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 42 笔 / ¥415,707.00卖出 32 笔 / ¥321,218.45佣金 ¥370.00印花税 ¥160.53滑点 ¥368.46
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 9,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,867.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,000.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,895.5251 | 9,861.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,870.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,500.0000 | 9,845.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,854.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,500.0000 | 9,955.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,964.98 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,570.00 | 5.00 | 4.78 | 4.79 | 14.57 | +9,555.43 | -299.49 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,700.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,686.30 | -1,163.62 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,100.0000 | 9,333.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,342.67 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 5,800.0000 | 9,280.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,289.64 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,584.00 | 5.00 | 4.29 | 4.29 | 13.58 | +8,570.42 | -1,357.54 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 6,200.0000 | 12,896.00 | 5.00 | 6.44 | 6.45 | 17.89 | +12,878.11 | +2,948.15 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,100.0000 | 9,577.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,586.79 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,600.0000 | 9,688.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,697.84 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,178.00 | 5.00 | 4.09 | 4.09 | 13.18 | +8,164.82 | -1,705.11 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,556.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.55 | +8,542.45 | -1,325.48 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,723.00 | 5.00 | 4.36 | 4.36 | 13.72 | +8,709.28 | -877.51 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,174.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,160.83 | -1,181.84 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 5,800.0000 | 7,946.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,933.06 | -1,356.58 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 5,600.0000 | 8,848.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,857.42 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,400.0000 | 8,802.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,811.40 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,300.0000 | 8,851.00 | 5.00 | 0.00 | 4.43 | 9.43 | -8,860.43 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,200.0000 | 8,788.00 | 5.00 | 0.00 | 4.39 | 9.39 | -8,797.39 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,130.1757 | 8,823.00 | 5.00 | 0.00 | 4.41 | 9.41 | -8,832.41 | — |
| 2025-04-23 | 2025-04-22 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 5,600.0000 | 7,896.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.89 | +7,883.11 | -974.32 |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,895.5251 | 8,436.00 | 5.00 | 4.22 | 4.22 | 13.43 | +8,422.57 | -1,448.36 |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 5,200.0000 | 8,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,849.42 | — |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 4,300.0000 | 7,396.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,404.70 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,063.00 | 5.00 | 4.53 | 4.53 | 14.06 | +9,048.94 | +188.51 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 5,200.0000 | 11,648.00 | 5.00 | 5.82 | 5.82 | 16.65 | +11,631.35 | +2,781.93 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,600.0000 | 9,352.00 | 5.00 | 0.00 | 4.68 | 9.68 | -9,361.68 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,400.0000 | 9,288.00 | 5.00 | 0.00 | 4.64 | 9.64 | -9,297.64 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,600.0000 | 13,720.00 | 5.00 | 6.86 | 6.86 | 18.72 | +13,701.28 | +4,339.61 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,400.0000 | 12,798.00 | 5.00 | 6.40 | 6.40 | 17.79 | +12,780.21 | +3,968.80 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,100.0000 | 10,792.00 | 5.00 | 0.00 | 5.40 | 10.40 | -10,802.40 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,600.0000 | 10,692.00 | 5.00 | 0.00 | 5.35 | 10.35 | -10,702.35 | — |
| 2025-12-01 | 2025-11-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,900.00 | 5.00 | 4.95 | 4.95 | 14.90 | +9,885.10 | -817.24 |
| 2025-12-01 | 2025-11-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,295.00 | 5.00 | 5.14 | 5.15 | 15.29 | +10,279.71 | -522.69 |
| 2025-12-01 | 2025-11-28 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 6,800.0000 | 10,608.00 | 5.00 | 0.00 | 5.30 | 10.30 | -10,618.30 | — |
| 2025-12-01 | 2025-11-28 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,637.3263 | 10,530.00 | 5.00 | 0.00 | 5.26 | 10.27 | -10,540.26 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 4,300.0000 | 11,868.00 | 5.00 | 5.93 | 5.93 | 16.87 | +11,851.13 | +4,446.44 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,200.0000 | 11,160.00 | 5.00 | 0.00 | 5.58 | 10.58 | -11,170.58 | — |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,200.0000 | 10,512.00 | 5.00 | 5.25 | 5.26 | 15.51 | +10,496.49 | -674.09 |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 15,066.00 | 5.00 | 7.53 | 7.53 | 20.06 | +15,045.94 | +5,115.98 |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,100.0000 | 10,863.00 | 5.00 | 0.00 | 5.43 | 10.43 | -10,873.43 | — |
| 2026-04-02 | 2026-04-01 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 6,600.0000 | 10,890.00 | 5.00 | 0.00 | 5.45 | 10.45 | -10,900.44 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_day/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：7a926cd5f592652d1d92f0d7e5a74878a356e3ce2fcbf4104939854945963d4b
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_day/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：c530099cc929e190d605d4eff1278eeda40ac13b8cddcfb839b4bd719477e18b
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