策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.56%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	117,227.47
2020-11-04	118,122.87
2020-11-05	119,962.07
2020-11-06	120,010.47
2020-11-09	122,357.87
2020-11-10	121,704.47
2020-11-11	120,567.07
2020-11-12	120,494.47
2020-11-13	119,260.27
2020-11-16	120,542.87
2020-11-17	120,325.07
2020-11-18	120,155.67
2020-11-19	121,172.07
2020-11-20	121,535.07
2020-11-23	122,938.67
2020-11-24	122,164.27
2020-11-25	120,663.87
2020-11-26	120,833.27
2020-11-27	122,551.47
2020-11-30	121,946.47
2020-12-01	124,632.67
2020-12-02	124,366.47
2020-12-03	124,318.07
2020-12-04	124,584.27
2020-12-07	123,519.47
2020-12-08	123,132.27
2020-12-09	121,680.27
2020-12-10	121,438.27
2020-12-11	120,083.07
2020-12-14	121,147.87
2020-12-15	121,510.87
2020-12-16	121,752.87
2020-12-17	123,471.07
2020-12-18	122,769.27
2020-12-21	123,858.27
2020-12-22	121,994.87
2020-12-23	122,987.07
2020-12-24	122,987.07
2020-12-25	124,003.47
2020-12-28	124,342.27
2020-12-29	123,955.07
2020-12-30	125,503.87
2020-12-31	128,141.67
2021-01-04	129,279.07
2021-01-05	131,674.87
2021-01-06	132,860.67
2021-01-07	135,692.07
2021-01-08	135,014.47
2021-01-11	133,489.87
2021-01-12	137,361.87

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。