策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.04%

区间年化+3.16%

最大回撤-40.95%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+27.37%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	-3.91%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.56%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.16%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+15.92%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+19.00%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.27%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,078.47持仓市值 ¥111,707.20仓位 +90.24%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-06-04	96,512.27
2020-06-05	97,068.87
2020-06-08	97,528.67
2020-06-09	98,182.07
2020-06-10	97,964.27
2020-06-11	97,068.87
2020-06-12	97,310.87
2020-06-15	95,931.47
2020-06-16	97,431.87
2020-06-17	97,528.67
2020-06-18	98,278.87
2020-06-19	99,537.27
2020-06-22	99,634.07
2020-06-23	100,093.87
2020-06-24	100,965.07
2020-06-29	100,093.87
2020-06-30	101,303.87
2020-07-01	103,578.67
2020-07-02	105,950.27
2020-07-03	108,055.67
2020-07-06	115,969.07
2020-07-07	114,807.47
2020-07-08	116,307.87
2020-07-09	118,098.67
2020-07-10	115,993.27
2020-07-13	118,413.27
2020-07-14	117,372.67
2020-07-15	115,969.07
2020-07-16	110,451.47
2020-07-17	111,637.27
2020-07-20	114,589.67
2020-07-21	114,880.07
2020-07-22	116,162.67
2020-07-23	115,533.47
2020-07-24	110,403.07
2020-07-27	111,080.67
2020-07-28	111,927.67
2020-07-29	115,122.07
2020-07-30	114,275.07
2020-07-31	115,146.27
2020-08-03	116,961.27
2020-08-04	117,058.07
2020-08-05	117,106.47
2020-08-06	116,670.87
2020-08-07	115,509.27
2020-08-10	115,896.47
2020-08-11	114,759.07
2020-08-12	113,984.67
2020-08-13	113,621.67
2020-08-14	115,823.87

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/af10ff69da018c32/close_daily_nav.csv

日度 SHA-256：8e50c48dd371bd0e8fba9cb867dd4a4d589cd7edc1a97fb0f8e035229060f573

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。