策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
gross_cash/corr00_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.17% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.25% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.52% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.74% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +21.88% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.36% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,900.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 900.0000 | — |
| 中国移动 （sh600941） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,900.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,400.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 500.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 800.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 16 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2023-02-09 | 106,311.18 |
| 2023-02-10 | 106,440.18 |
| 2023-02-13 | 106,356.18 |
| 2023-02-14 | 106,573.18 |
| 2023-02-15 | 106,261.18 |
| 2023-02-16 | 106,059.18 |
| 2023-02-17 | 105,972.18 |
| 2023-02-20 | 107,367.18 |
| 2023-02-21 | 108,190.18 |
| 2023-02-22 | 108,361.18 |
| 2023-02-23 | 108,483.99 |
| 2023-02-24 | 108,270.99 |
| 2023-02-27 | 108,160.99 |
| 2023-02-28 | 108,655.99 |
| 2023-03-01 | 108,957.99 |
| 2023-03-02 | 109,410.99 |
| 2023-03-03 | 110,238.99 |
| 2023-03-06 | 110,247.99 |
| 2023-03-07 | 110,448.99 |
| 2023-03-08 | 110,601.99 |
| 2023-03-09 | 110,378.99 |
| 2023-03-10 | 109,485.99 |
| 2023-03-13 | 110,214.99 |
| 2023-03-14 | 109,936.99 |
| 2023-03-15 | 110,672.99 |
| 2023-03-16 | 110,776.99 |
| 2023-03-17 | 111,327.99 |
| 2023-03-20 | 111,350.99 |
| 2023-03-21 | 110,914.99 |
| 2023-03-22 | 111,418.99 |
| 2023-03-23 | 111,671.70 |
| 2023-03-24 | 111,223.70 |
| 2023-03-27 | 110,584.70 |
| 2023-03-28 | 110,889.70 |
| 2023-03-29 | 110,640.70 |
| 2023-03-30 | 110,893.70 |
| 2023-03-31 | 110,826.70 |
| 2023-04-03 | 110,815.70 |
| 2023-04-04 | 111,407.70 |
| 2023-04-06 | 111,191.70 |
| 2023-04-07 | 111,100.70 |
| 2023-04-10 | 110,968.70 |
| 2023-04-11 | 111,202.70 |
| 2023-04-12 | 111,678.70 |
| 2023-04-13 | 112,073.70 |
| 2023-04-14 | 111,995.70 |
| 2023-04-17 | 113,324.70 |
| 2023-04-18 | 113,775.70 |
| 2023-04-19 | 114,008.70 |
| 2023-04-20 | 113,991.70 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr00_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：9accf528679928bafeb596492d1efcf6816aae4115f3b46d42d75731fe4b1a43
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr00_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：435ce239c086c96868ee515db228e8f5565c64d1f9f0763c2751ff5948535b1d
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr00_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：e6a751075e7706ef901bf9f7a622b7c19bcdb3fcf1a8177c31ef84ffbeadaa2e
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