← 精选策略库
策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
cash_haircut20/corr00_lock08/daily_nav.csv
区间收益+29.92%
区间年化+4.00%
最大回撤-14.81%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.85% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.98% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.15% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.43% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.48% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥46,343.93
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 700.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 270 笔 / ¥1,678,174.00卖出 260 笔 / ¥1,617,335.10佣金 ¥2,650.00印花税 ¥1,358.11滑点 ¥1,648.08
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 5,562.00 | 5.00 | 5.56 | 2.78 | 13.34 | +5,548.66 | — |
| 2021-06-30 | 南京高科 （sh600064） | 卖出 | 5,628.00 | 5.00 | 5.63 | 2.81 | 13.44 | +5,614.56 | — |
| 2021-06-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,895.00 | 5.00 | 5.89 | 2.95 | 13.84 | +5,881.16 | — |
| 2021-06-30 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 5,852.00 | 5.00 | 5.85 | 2.93 | 13.78 | +5,838.22 | — |
| 2021-06-30 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 5,970.00 | 5.00 | 5.97 | 2.99 | 13.96 | +5,956.04 | — |
| 2021-06-30 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 5.74 | 2.87 | 13.61 | +5,726.39 | — |
| 2021-06-30 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 5,910.00 | 5.00 | 5.91 | 2.96 | 13.87 | +5,896.13 | — |
| 2021-06-30 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 5,720.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,727.86 | — |
| 2021-06-30 | 华润三九 （sz000999） | 买入 | 5,254.00 | 5.00 | 0.00 | 2.63 | 7.63 | -5,261.63 | — |
| 2021-06-30 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 5,990.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -5,998.00 | — |
| 2021-06-30 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 6,028.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,036.01 | — |
| 2021-06-30 | 葛洲坝 （sh600068） | 买入 | 5,411.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,418.71 | — |
| 2021-06-30 | 华电国际 （sh600027） | 买入 | 5,882.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,889.94 | — |
| 2021-06-30 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 5,850.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,857.93 | — |
| 2021-07-28 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 5,382.00 | 5.00 | 5.38 | 2.69 | 13.07 | +5,368.93 | — |
| 2021-07-28 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 4,962.00 | 5.00 | 4.96 | 2.48 | 12.44 | +4,949.56 | — |
| 2021-07-28 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 4,741.00 | 5.00 | 4.74 | 2.37 | 12.11 | +4,728.89 | — |
| 2021-07-28 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 5,382.00 | 5.00 | 5.38 | 2.69 | 13.07 | +5,368.93 | — |
| 2021-07-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,208.00 | 5.00 | 5.21 | 2.60 | 12.81 | +5,195.19 | — |
| 2021-07-28 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 5,590.00 | 5.00 | 5.59 | 2.80 | 13.39 | +5,576.61 | — |
| 2021-07-28 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,196.00 | 5.00 | 5.19 | 2.60 | 12.79 | +5,183.21 | — |
| 2021-07-28 | 华润三九 （sz000999） | 卖出 | 4,702.00 | 5.00 | 4.70 | 2.35 | 12.05 | +4,689.95 | — |
| 2021-07-28 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 5,556.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,563.78 | — |
| 2021-07-28 | 大连重工 （sz002204） | 买入 | 5,625.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,632.81 | — |
| 2021-07-28 | 北方导航 （sh600435） | 买入 | 5,558.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,565.78 | — |
| 2021-07-28 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 5,440.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,447.72 | — |
| 2021-07-28 | 中信海直 （sz000099） | 买入 | 5,131.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,138.57 | — |
| 2021-07-28 | 特力A （sz000025） | 买入 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2021-07-28 | 首创环保 （sh600008） | 买入 | 5,760.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,767.88 | — |
| 2021-07-28 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 5,474.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,481.74 | — |
| 2021-08-25 | 葛洲坝 （sh600068） | 卖出 | 6,398.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,383.41 | — |
| 2021-08-25 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 5,558.00 | 5.00 | 5.56 | 2.78 | 13.34 | +5,544.66 | — |
| 2021-08-25 | 特力A （sz000025） | 卖出 | 4,617.00 | 5.00 | 4.61 | 2.31 | 11.92 | +4,605.08 | — |
| 2021-08-25 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 5,432.00 | 5.00 | 5.43 | 2.72 | 13.15 | +5,418.85 | — |
| 2021-08-25 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 5,819.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,826.91 | — |
| 2021-08-25 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 5,999.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,007.00 | — |
| 2021-08-25 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 5,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,671.83 | — |
| 2021-08-25 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,976.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,983.99 | — |
| 2021-09-14 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 7,362.00 | 5.00 | 7.36 | 3.68 | 16.04 | +7,345.96 | — |
| 2021-09-14 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 8,058.00 | 5.00 | 8.05 | 4.03 | 17.08 | +8,040.92 | — |
| 2021-09-14 | 北方导航 （sh600435） | 卖出 | 6,475.00 | 5.00 | 6.47 | 3.24 | 14.71 | +6,460.29 | — |
| 2021-09-14 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 6,117.00 | 5.00 | 6.11 | 3.06 | 14.17 | +6,102.83 | — |
| 2021-09-14 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 6,384.00 | 5.00 | 6.38 | 3.19 | 14.57 | +6,369.43 | — |
| 2021-09-14 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 7,776.00 | 5.00 | 7.77 | 3.89 | 16.66 | +7,759.34 | — |
| 2021-09-14 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,358.00 | 5.00 | 6.35 | 3.18 | 14.53 | +6,343.47 | — |
| 2021-09-14 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 6,762.00 | 5.00 | 6.76 | 3.38 | 15.14 | +6,746.86 | — |
| 2021-09-14 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 6,630.00 | 5.00 | 6.63 | 3.32 | 14.95 | +6,615.05 | — |
| 2021-09-14 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 6,200.00 | 5.00 | 6.20 | 3.10 | 14.30 | +6,185.70 | — |
| 2022-01-24 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,552.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,560.28 | — |
| 2022-01-24 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,578.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,586.29 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48cec891149f8915febb11070adc6217fc68d496918e9b5f3fee301e5a01b24f
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：674fc4cf0f1f5ac8d9aef5feef34d3af207d8650cb5d7a47520bce67bf442077
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：d9cae2d5cb61d1e4cc0277012dfa9d2afffeef20617111a07e048cba5740d5c6
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。