策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
cash_haircut20/corr00_lock08/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.85% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.45% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.98% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.15% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.43% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +3.48% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 1,600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 1,600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 700.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,994.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,003.00 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 6,399.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,407.20 | — |
| 2026-04-15 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 8,041.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,050.02 | — |
| 2026-04-15 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 6,928.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,936.46 | — |
| 2026-04-15 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 7,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,568.78 | — |
| 2026-04-15 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 6,904.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,912.45 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 7,249.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.24 | +7,236.76 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 9,383.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,368.62 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 8,112.00 | 5.00 | 0.00 | 4.06 | 9.06 | -8,121.06 | — |
| 2026-05-18 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 7,876.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,884.94 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 5,949.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,938.06 | — |
| 2026-06-15 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 7,600.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,587.40 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,260.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,247.74 | — |
| 2026-06-15 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 8,343.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,352.17 | — |
| 2026-06-15 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 7,444.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,452.72 | — |
| 2026-06-15 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 8,272.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,281.14 | — |
| 2026-07-14 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 6,160.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.16 | +6,148.84 | — |
| 2026-07-14 | 常熟银行 （sh601128） | 卖出 | 7,417.30 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,404.88 | — |
| 2026-07-14 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 6,960.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,948.04 | — |
| 2026-07-14 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 7,506.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,493.50 | — |
| 2026-07-14 | 上港集团 （sh600018） | 买入 | 8,144.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,153.07 | — |
| 2026-07-14 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 8,100.00 | 5.00 | 0.00 | 4.05 | 9.05 | -8,109.05 | — |
| 2026-07-14 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 7,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,734.86 | — |
| 2026-07-14 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,710.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,718.86 | — |
| 2026-08-11 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 7,936.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,923.06 | — |
| 2026-08-11 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 8,088.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.08 | +8,074.92 | — |
| 2026-08-11 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 8,162.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 13.16 | +8,148.84 | — |
| 2026-08-11 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 8,048.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,057.02 | — |
| 2026-08-11 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 7,917.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,925.96 | — |
| 2026-08-11 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 8,032.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,041.02 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48cec891149f8915febb11070adc6217fc68d496918e9b5f3fee301e5a01b24f
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：674fc4cf0f1f5ac8d9aef5feef34d3af207d8650cb5d7a47520bce67bf442077
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：d9cae2d5cb61d1e4cc0277012dfa9d2afffeef20617111a07e048cba5740d5c6
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