◈策略研究室策略验证 · 市场观察
← 精选策略库

策略档案 / 冻结历史记录

相关性风险 v2

cash_haircut20/corr00_lock08/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+29.92%
区间年化+4.00%
最大回撤-14.81%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-5.85%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+8.45%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-2.98%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+8.06%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+8.15%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+8.43%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+3.48%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥46,343.93

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）1,600.0000—
雅戈尔 （sh600177）1,000.0000—
长江电力 （sh600900）300.0000—
江苏银行 （sh600919）700.0000—
北京银行 （sh601169）1,600.0000—
交通银行 （sh601328）1,200.0000—
京沪高铁 （sh601816）1,600.0000—
成都银行 （sh601838）400.0000—
平安银行 （sz000001）700.0000—
格力电器 （sz000651）200.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 10 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-11-12102,167.95
2021-11-15102,167.95
2021-11-16102,167.95
2021-11-17102,167.95
2021-11-18102,167.95
2021-11-19102,167.95
2021-11-22102,167.95
2021-11-23102,167.95
2021-11-24102,167.95
2021-11-25102,167.95
2021-11-26102,167.95
2021-11-29102,167.95
2021-11-30102,167.95
2021-12-01102,167.95
2021-12-02102,167.95
2021-12-03102,167.95
2021-12-06102,167.95
2021-12-07102,167.95
2021-12-08102,167.95
2021-12-09102,167.95
2021-12-10102,167.95
2021-12-13102,167.95
2021-12-14102,167.95
2021-12-15102,167.95
2021-12-16102,167.95
2021-12-17102,167.95
2021-12-20102,167.95
2021-12-21102,167.95
2021-12-22102,167.95
2021-12-23102,167.95
2021-12-24102,167.95
2021-12-27102,167.95
2021-12-28102,167.95
2021-12-29102,167.95
2021-12-30102,167.95
2021-12-31102,167.95
2022-01-04102,167.95
2022-01-05102,167.95
2022-01-06102,167.95
2022-01-07102,167.95
2022-01-10102,167.95
2022-01-11102,167.95
2022-01-12102,167.95
2022-01-13102,167.95
2022-01-14102,167.95
2022-01-17102,167.95
2022-01-18102,167.95
2022-01-19102,167.95
2022-01-20102,167.95
2022-01-21102,167.95
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/daily_nav.csv

日度 SHA-256：48cec891149f8915febb11070adc6217fc68d496918e9b5f3fee301e5a01b24f

持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：674fc4cf0f1f5ac8d9aef5feef34d3af207d8650cb5d7a47520bce67bf442077

交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr00_lock08/orders.csv

交易 SHA-256：d9cae2d5cb61d1e4cc0277012dfa9d2afffeef20617111a07e048cba5740d5c6

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。