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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash55_market60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.64%
区间年化+1.57%
最大回撤-15.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +10.65% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥102,638.87持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 149 笔 / ¥862,906.00卖出 149 笔 / ¥868,334.44佣金 ¥1,490.00印花税 ¥433.95滑点 ¥865.62
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,600.0000 | 5,976.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,983.99 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,731.3858 | 6,048.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,056.02 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,600.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,092.04 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,500.0000 | 5,985.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,992.99 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,500.0000 | 6,055.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,063.03 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,500.0000 | 6,055.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,063.03 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,731.3858 | 8,424.00 | 5.00 | 4.21 | 4.21 | 13.42 | +8,410.58 | +2,354.55 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,100.0000 | 6,191.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,199.10 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,945.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,934.06 | -265.04 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,000.0000 | 6,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,208.10 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,500.0000 | 7,105.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,092.90 | +1,099.90 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,100.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,072.92 | +58.91 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,156.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.15 | +6,144.85 | +56.81 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,400.00 | 5.00 | 3.20 | 3.20 | 11.40 | +6,388.60 | +180.50 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,635.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.63 | +5,624.37 | -438.66 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,832.00 | 5.00 | 2.91 | 2.92 | 10.83 | +5,821.17 | -162.82 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,945.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,934.06 | -306.06 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,880.2831 | 6,156.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.15 | +6,144.85 | +18.79 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,832.00 | 5.00 | 2.91 | 2.92 | 10.83 | +5,821.17 | -198.84 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,072.92 | -19.12 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,880.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.88 | +5,869.12 | -193.91 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,900.0000 | 6,201.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,209.10 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,900.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,900.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,800.0000 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,800.0000 | 6,118.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,126.06 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,880.2831 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,900.0000 | 6,162.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,170.08 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,700.0000 | 6,179.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,187.09 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,600.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,092.04 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,600.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,600.0000 | 8,244.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 13.24 | +8,230.76 | +2,102.70 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,500.0000 | 6,405.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,413.20 | — |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,591.00 | 5.00 | 3.29 | 3.30 | 11.59 | +6,579.41 | +370.31 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,059.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.06 | +7,046.94 | +798.82 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,698.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.70 | +5,687.30 | -499.79 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,889.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.89 | +5,878.11 | -291.97 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,372.62 | +208.54 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,118.00 | 5.00 | 3.06 | 3.06 | 11.12 | +6,106.88 | -19.18 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,055.00 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.05 | +6,043.95 | -369.26 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,880.2831 | 6,574.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.57 | +6,562.43 | +398.35 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,928.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.93 | +5,917.07 | -331.05 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 3.06 | 3.06 | 11.12 | +6,108.88 | +16.84 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,100.0000 | 6,314.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,322.16 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,100.0000 | 6,355.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,363.18 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,000.0000 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,000.0000 | 6,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,288.14 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,800.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,700.0000 | 6,216.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,224.11 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3af96318d720a589d8e6a3b6bc47e50d2eaf6c3fb57604b83b6be20494c5f74d
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：284cca5fe35f7c74231566e0c51e62d01e2015eddc54b99b19cde083ff266a62
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