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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash55_market60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.64%
区间年化+1.57%
最大回撤-15.60%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +10.65% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥102,638.87持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 149 笔 / ¥862,906.00卖出 149 笔 / ¥868,334.44佣金 ¥1,490.00印花税 ¥433.95滑点 ¥865.62
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,270.00 | 5.00 | 3.13 | 3.14 | 11.27 | +6,258.73 | +1,031.12 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,600.0000 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,220.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,209.78 | -233.94 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,700.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,631.81 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,476.00 | 5.00 | 2.74 | 2.74 | 10.47 | +5,465.53 | -166.29 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,600.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,479.74 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,218.9338 | 10,204.02 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 15.20 | +10,188.82 | +4,933.19 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | +1,390.81 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,900.0000 | 6,162.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,170.08 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,700.0000 | 5,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,927.96 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,476.00 | 5.00 | 2.74 | 2.74 | 10.47 | +5,465.53 | -462.43 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,655.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,644.35 | -525.73 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,600.0000 | 5,796.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,803.90 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,600.0000 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,200.0000 | 9,280.00 | 5.00 | 4.64 | 4.64 | 14.28 | +9,265.72 | +3,914.05 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,100.0000 | 6,232.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,240.12 | — |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,832.00 | 5.00 | 2.91 | 2.92 | 10.83 | +5,821.17 | +17.27 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | +808.97 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,940.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,929.06 | +485.34 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 3.07 | 3.08 | 11.15 | +6,138.85 | -101.26 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,921.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,910.08 | +601.43 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,620.0593 | 5,920.42 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,909.50 | +546.82 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,524.0866 | 5,848.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.85 | +5,837.15 | +355.42 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,012.00 | 5.00 | 3.00 | 3.01 | 11.01 | +6,000.99 | +161.07 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,940.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,929.06 | +509.36 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,045.00 | 5.00 | 3.02 | 3.02 | 11.04 | +6,033.96 | +787.34 |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,000.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,800.0000 | 6,194.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,202.10 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,880.2831 | 6,194.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,202.10 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,800.0000 | 6,194.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,202.10 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,700.0000 | 6,105.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,113.05 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,835.0354 | 6,216.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,224.11 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,600.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,600.0000 | 6,192.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,200.10 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,500.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,500.0000 | 6,195.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,203.10 | — |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,960.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,949.04 | -139.00 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,846.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,835.16 | -277.90 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | -124.19 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,068.92 | -133.18 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,012.00 | 5.00 | 3.00 | 3.01 | 11.01 | +6,000.99 | -199.11 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,012.00 | 5.00 | 3.00 | 3.01 | 11.01 | +6,000.99 | -127.07 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,880.2831 | 6,042.00 | 5.00 | 3.02 | 3.02 | 11.04 | +6,030.96 | -171.14 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,835.0354 | 6,068.00 | 5.00 | 3.03 | 3.03 | 11.07 | +6,056.93 | -167.17 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,966.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,955.04 | -247.06 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,915.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.91 | +5,904.09 | -263.99 |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,900.0000 | 6,006.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,014.00 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,600.0000 | 6,012.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,020.01 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,800.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,880.2831 | 6,118.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,126.06 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：3af96318d720a589d8e6a3b6bc47e50d2eaf6c3fb57604b83b6be20494c5f74d
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：284cca5fe35f7c74231566e0c51e62d01e2015eddc54b99b19cde083ff266a62
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