策略档案 / 冻结历史记录

ETF现金基线

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与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓

区间收益+23.34%

区间年化+3.20%

最大回撤-42.59%

日度记录1,618

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-03 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-03 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	+24.78%	2020-01-03 — 2020-12-31
2021	-2.04%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-19.60%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	-9.41%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+18.02%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+17.78%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	-0.33%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 1 只现金 ¥12,098.42持仓市值 ¥112,215.40仓位 +90.27%

原档案只保留该日的股票代码清单与组合净值，未保留股数和成本批次；页面仅展示可核验的持仓标的，不从净值反推虚构数量或成本。

华泰柏瑞沪深300ETF（sh510300）

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-04	117,465.22
2020-11-05	119,280.22
2020-11-06	120,199.82
2020-11-09	120,732.22
2020-11-10	122,668.22
2020-11-11	121,409.82
2020-11-12	120,732.22
2020-11-13	120,030.42
2020-11-16	119,885.22
2020-11-17	120,417.62
2020-11-18	120,248.22
2020-11-19	119,909.42
2020-11-20	121,216.22
2020-11-23	121,942.22
2020-11-24	122,886.02
2020-11-25	122,547.22
2020-11-26	120,635.42
2020-11-27	120,853.22
2020-11-30	122,886.02
2020-12-01	121,869.62
2020-12-02	124,725.22
2020-12-03	124,265.42
2020-12-04	124,120.22
2020-12-07	124,604.22
2020-12-08	123,539.42
2020-12-09	123,515.22
2020-12-10	121,458.22
2020-12-11	121,700.22
2020-12-14	120,224.02
2020-12-15	121,167.82
2020-12-16	121,700.22
2020-12-17	121,748.62
2020-12-18	123,394.22
2020-12-21	122,716.62
2020-12-22	123,612.02
2020-12-23	122,184.22
2020-12-24	123,007.02
2020-12-25	122,523.02
2020-12-28	123,926.62
2020-12-29	124,555.82
2020-12-30	123,878.22
2020-12-31	125,765.82
2021-01-04	127,992.22
2021-01-05	128,984.42
2021-01-06	132,033.62
2021-01-07	133,074.22
2021-01-08	135,929.82
2021-01-11	135,058.62
2021-01-12	133,219.42
2021-01-13	137,769.02

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/cash_benchmark/paths/bcb95e21d9cb979e/open_daily_nav.csv

日度 SHA-256：0efe72d9bda7417d61da5cc3758b266cc97d71e98cdb2cc93ca5aa14322d05cc

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。