策略档案 / 冻结历史记录

相关性风险 v2

gross_cash/corr00_lock08/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+31.27%

区间年化+4.16%

最大回撤-14.81%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-5.17%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+8.33%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-2.13%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+7.97%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+7.89%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	+7.91%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+3.86%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥47,700.98

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	1,600.0000	—
雅戈尔（sh600177）	1,000.0000	—
长江电力（sh600900）	300.0000	—
江苏银行（sh600919）	700.0000	—
北京银行（sh601169）	1,600.0000	—
交通银行（sh601328）	1,200.0000	—
京沪高铁（sh601816）	1,600.0000	—
成都银行（sh601838）	400.0000	—
平安银行（sz000001）	700.0000	—
格力电器（sz000651）	200.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 18 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2023-07-07	108,628.16
2023-07-10	108,628.16
2023-07-11	108,628.16
2023-07-12	108,628.16
2023-07-13	108,628.16
2023-07-14	108,628.16
2023-07-17	108,628.16
2023-07-18	108,628.16
2023-07-19	108,628.16
2023-07-20	108,628.16
2023-07-21	108,628.16
2023-07-24	108,628.16
2023-07-25	108,628.16
2023-07-26	108,628.16
2023-07-27	108,628.16
2023-07-28	108,628.16
2023-07-31	108,628.16
2023-08-01	108,628.16
2023-08-02	108,628.16
2023-08-03	108,628.16
2023-08-04	108,628.16
2023-08-07	108,628.16
2023-08-08	108,628.16
2023-08-09	108,628.16
2023-08-10	108,628.16
2023-08-11	108,628.16
2023-08-14	108,628.16
2023-08-15	108,628.16
2023-08-16	108,628.16
2023-08-17	108,628.16
2023-08-18	108,628.16
2023-08-21	108,628.16
2023-08-22	108,628.16
2023-08-23	108,628.16
2023-08-24	108,628.16
2023-08-25	108,628.16
2023-08-28	108,628.16
2023-08-29	108,628.16
2023-08-30	108,628.16
2023-08-31	108,628.16
2023-09-01	108,628.16
2023-09-04	108,628.16
2023-09-05	108,628.16
2023-09-06	108,628.16
2023-09-07	108,628.16
2023-09-08	108,628.16
2023-09-11	108,628.16
2023-09-12	108,628.16
2023-09-13	108,628.16
2023-09-14	108,628.16

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr00_lock08/daily_nav.csv

日度 SHA-256：f27f46e4eb221cf9820718d902e7e797724cb02e6867ef01ca5f762025546ed2

持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr00_lock08/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：b3232612c587677d932b6c50ecf6c769973dfbe61bcf8a1594b7dacdd3503dd8

交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/gross_cash/corr00_lock08/orders.csv

交易 SHA-256：42308e590822ba378c393f5824cddc1b57ecb4de8e5b9622eb27844da69b975e

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。