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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_market60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.49%
区间年化+1.48%
最大回撤-22.21%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +13.14% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥102,485.14持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 259 笔 / ¥1,375,898.00卖出 259 笔 / ¥1,383,043.79佣金 ¥2,590.00印花税 ¥691.18滑点 ¥1,379.47
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,026.00 | 5.00 | 2.01 | 2.01 | 9.02 | +4,016.98 | -1,765.91 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 2,600.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,217.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,206.78 | -499.06 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,364.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,353.64 | -342.21 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,180.00 | 5.00 | 2.59 | 2.59 | 10.18 | +5,169.82 | -613.07 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 2,900.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,517.76 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 2,800.0000 | 5,488.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,495.74 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 2,400.0000 | 4,728.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,735.36 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,200.0000 | 10,176.00 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.17 | +10,160.83 | +4,360.93 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 3,700.0000 | 5,624.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,631.81 | — |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,882.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.88 | +5,871.12 | +83.23 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,510.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.51 | +5,499.49 | -246.38 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,992.00 | 5.00 | 2.49 | 2.50 | 9.99 | +4,982.01 | -849.90 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | -1,040.69 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,022.00 | 5.00 | 2.51 | 2.51 | 10.02 | +5,011.98 | -638.84 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,408.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.41 | +5,397.59 | -306.25 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,191.00 | 5.00 | 2.59 | 2.60 | 10.19 | +5,180.81 | -336.94 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,037.00 | 5.00 | 3.52 | 3.52 | 12.04 | +7,024.96 | +1,499.21 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,573.9449 | 5,460.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.46 | +5,449.54 | -298.33 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,420.4370 | 5,148.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.15 | +5,137.85 | -645.03 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 2.64 | 2.65 | 10.29 | +5,281.71 | -214.03 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,470.00 | 5.00 | 3.73 | 3.74 | 12.47 | +7,457.53 | +1,629.62 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,867.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.87 | +4,857.13 | -978.78 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,365.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,354.64 | -277.18 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,656.00 | 5.00 | 2.33 | 2.33 | 9.65 | +4,646.35 | -89.02 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,394.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.39 | +5,383.61 | -163.16 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,390.00 | 5.00 | 2.69 | 2.69 | 10.39 | +5,379.61 | -403.28 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 华英农业 （sz002321） | 卖出 | 2,600.0000 | 4,784.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,774.22 | -693.51 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,794.00 | 5.00 | 2.40 | 2.40 | 9.79 | +4,784.21 | -935.65 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,632.00 | 5.00 | 2.81 | 2.82 | 10.63 | +5,621.37 | -210.54 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 3,700.0000 | 5,550.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.78 | -5,557.77 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,600.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,479.74 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,676.0576 | 5,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,515.75 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,600.0000 | 5,508.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,515.75 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,731.3858 | 5,544.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,551.77 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,500.0000 | 5,565.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,572.78 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,400.0000 | 5,610.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.80 | -5,617.81 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,300.0000 | 5,610.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.80 | -5,617.81 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,200.0000 | 5,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,607.80 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,100.0000 | 5,456.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,463.73 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 3,100.0000 | 5,549.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,556.77 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,000.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 3,100.0000 | 5,611.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,618.81 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 3,000.0000 | 5,490.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,497.74 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 3,000.0000 | 5,520.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,527.76 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,900.0000 | 5,481.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,488.74 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 2,900.0000 | 5,481.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,488.74 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 2,800.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 2,613.5408 | 5,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,415.70 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 2,700.0000 | 5,562.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,569.78 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_market60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e637b9cc758a67649496861d5799d51388e2014d8ed06cd6bc2d754dde821015
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_market60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：034ff61c638869fec4ddb289414a0d30a85928b44e98768e70bc8e24a12c3ae8
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