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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_market60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.49%
区间年化+1.48%
最大回撤-22.21%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +13.14% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -9.42% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥102,485.14持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 259 笔 / ¥1,375,898.00卖出 259 笔 / ¥1,383,043.79佣金 ¥2,590.00印花税 ¥691.18滑点 ¥1,379.47
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,125.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.12 | +5,114.88 | +457.55 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,944.00 | 5.00 | 2.47 | 2.47 | 9.94 | +4,934.06 | +390.79 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,511.00 | 5.00 | 2.75 | 2.76 | 10.51 | +5,500.49 | +146.82 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,400.00 | 5.00 | 2.70 | 2.70 | 10.40 | +5,389.60 | +462.14 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,265.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,254.74 | +684.45 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,500.0000 | 5,600.00 | 5.00 | 2.80 | 2.80 | 10.60 | +5,589.40 | +932.08 |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,900.0000 | 5,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,935.96 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,600.0000 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,676.0576 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,600.0000 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,600.0000 | 5,940.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,947.97 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,627.7362 | 5,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,887.94 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,400.0000 | 5,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,787.89 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,400.0000 | 5,848.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,855.92 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,300.0000 | 5,808.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,815.90 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,300.0000 | 5,841.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,848.92 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,200.0000 | 5,792.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,799.90 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,200.0000 | 5,792.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,799.90 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,100.0000 | 5,859.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,866.93 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,000.0000 | 5,910.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,917.95 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,900.0000 | 5,771.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,778.89 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 2,900.0000 | 5,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,807.90 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 2,900.0000 | 5,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,807.90 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,900.0000 | 5,858.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,865.93 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 2,900.0000 | 5,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,807.90 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,900.0000 | 5,829.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,836.91 | — |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,811.00 | 5.00 | 2.90 | 2.91 | 10.81 | +5,800.19 | -135.77 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,688.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.69 | +5,677.31 | -270.66 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,580.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,569.42 | -348.53 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,742.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,731.26 | -117.66 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,760.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,749.24 | -126.69 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,655.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,644.35 | -163.55 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,678.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,667.32 | -188.60 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,678.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,667.32 | -120.57 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,626.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,615.38 | -221.54 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,539.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,528.46 | -337.47 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,568.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.57 | +5,557.43 | -242.46 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,676.0576 | 5,724.00 | 5.00 | 2.86 | 2.86 | 10.72 | +5,713.28 | -162.66 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,627.7362 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | -158.68 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,336.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.33 | +5,325.67 | -482.23 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,652.00 | 5.00 | 2.82 | 2.83 | 10.65 | +5,641.35 | -234.58 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,597.00 | 5.00 | 2.80 | 2.80 | 10.60 | +5,586.40 | -192.48 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,566.42 | -249.48 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,518.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,507.48 | -359.45 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,600.00 | 5.00 | 2.80 | 2.80 | 10.60 | +5,589.40 | -210.49 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,626.00 | 5.00 | 2.81 | 2.81 | 10.62 | +5,615.38 | -192.52 |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,700.0000 | 5,698.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,705.85 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,400.0000 | 5,678.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,685.84 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,500.0000 | 5,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.80 | 7.80 | -5,607.80 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,573.9449 | 5,635.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,642.82 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_market60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：e637b9cc758a67649496861d5799d51388e2014d8ed06cd6bc2d754dde821015
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_market60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：034ff61c638869fec4ddb289414a0d30a85928b44e98768e70bc8e24a12c3ae8
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