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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-4.31%
区间年化-0.66%
最大回撤-42.73%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.24%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+7.31%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-24.51%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+3.61%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+22.58%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+19.53%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-18.74%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥46,138.43

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
成都银行 （sh601838）700.0000—
养元饮品 （sh603156）200.0000—
健麾信息 （sh605186）400.0000—
智微智能 （sz001339）100.0000—
比音勒芬 （sz002832）400.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-03102,724.48
2020-11-04103,941.48
2020-11-05104,535.48
2020-11-06104,664.48
2020-11-09104,470.48
2020-11-10104,054.48
2020-11-11102,621.48
2020-11-12102,728.48
2020-11-13102,658.48
2020-11-16104,161.48
2020-11-17102,854.48
2020-11-18102,652.48
2020-11-19102,826.48
2020-11-20103,628.48
2020-11-23104,011.48
2020-11-24104,023.48
2020-11-25102,218.48
2020-11-26102,369.48
2020-11-27102,571.48
2020-11-30101,957.48
2020-12-01102,356.70
2020-12-02101,685.70
2020-12-03101,263.70
2020-12-04102,304.70
2020-12-07102,054.70
2020-12-08103,724.70
2020-12-09102,703.70
2020-12-10102,237.70
2020-12-11101,314.70
2020-12-14100,723.70
2020-12-15100,733.70
2020-12-16100,405.70
2020-12-17100,858.70
2020-12-18101,247.70
2020-12-21102,253.70
2020-12-22102,078.70
2020-12-23103,037.70
2020-12-24102,682.70
2020-12-25102,203.70
2020-12-28100,611.70
2020-12-2998,362.73
2020-12-3097,181.73
2020-12-3196,283.73
2021-01-0494,587.73
2021-01-0593,021.73
2021-01-0693,962.56
2021-01-0794,218.56
2021-01-0893,936.56
2021-01-1194,344.56
2021-01-1295,164.56
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：732543f559b256b72eda3fe58620b05685e982daa49b1ca3e5ddbef1b0e670a2

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a9212c4b960ba4f4d3942f19a48c6e3d5e8e8fc8ff51a12515bd062901ae0bea

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/orders.csv

交易 SHA-256：ac64d5dbe430d9400165133276a736ff4316ed365370a572fda0749835c59985

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。