策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.24% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -24.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +3.61% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.53% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.74% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 700.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 400.0000 | — |
| 智微智能 （sz001339） | 100.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 400.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | 坤彩科技 （sh603826） | 卖出 | 12,022.00 | 5.00 | 12.02 | 6.01 | 23.03 | +11,998.97 | — |
| 2022-08-23 | 永安药业 （sz002365） | 买入 | 11,690.00 | 5.00 | 0.00 | 5.85 | 10.85 | -11,700.85 | — |
| 2022-08-23 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 11,880.00 | 5.00 | 0.00 | 5.94 | 10.94 | -11,890.94 | — |
| 2022-08-23 | 盛路通信 （sz002446） | 买入 | 11,349.00 | 5.00 | 0.00 | 5.67 | 10.67 | -11,359.67 | — |
| 2022-08-23 | 悦达投资 （sh600805） | 买入 | 11,902.00 | 5.00 | 0.00 | 5.95 | 10.95 | -11,912.95 | — |
| 2022-09-21 | 悦达投资 （sh600805） | 卖出 | 10,318.00 | 5.00 | 10.31 | 5.16 | 20.47 | +10,297.53 | — |
| 2022-09-21 | 永安药业 （sz002365） | 卖出 | 10,610.00 | 5.00 | 10.60 | 5.31 | 20.91 | +10,589.09 | — |
| 2022-09-21 | 好利科技 （sz002729） | 买入 | 9,658.00 | 5.00 | 0.00 | 4.83 | 9.83 | -9,667.83 | — |
| 2022-09-21 | 联化科技 （sz002250） | 买入 | 11,466.00 | 5.00 | 0.00 | 5.73 | 10.73 | -11,476.73 | — |
| 2022-10-26 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 10,582.00 | 5.00 | 10.58 | 5.29 | 20.87 | +10,561.13 | — |
| 2022-10-26 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 11,884.00 | 5.00 | 11.88 | 5.94 | 22.82 | +11,861.18 | — |
| 2022-10-26 | 联化科技 （sz002250） | 卖出 | 10,266.00 | 5.00 | 10.26 | 5.13 | 20.39 | +10,245.61 | — |
| 2022-10-26 | 盛路通信 （sz002446） | 卖出 | 12,974.00 | 5.00 | 12.97 | 6.49 | 24.46 | +12,949.54 | — |
| 2022-10-26 | 好利科技 （sz002729） | 卖出 | 8,467.20 | 5.00 | 8.46 | 4.23 | 17.69 | +8,449.51 | — |
| 2022-10-26 | 东方电气 （sh600875） | 买入 | 9,600.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,609.80 | — |
| 2022-10-26 | 飞科电器 （sh603868） | 买入 | 8,800.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 9.40 | -8,809.40 | — |
| 2022-10-26 | 嘉友国际 （sh603871） | 买入 | 11,535.00 | 5.00 | 0.00 | 5.77 | 10.77 | -11,545.77 | — |
| 2022-10-26 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 11,448.00 | 5.00 | 0.00 | 5.72 | 10.72 | -11,458.72 | — |
| 2022-10-26 | 西部材料 （sz002149） | 买入 | 10,086.00 | 5.00 | 0.00 | 5.04 | 10.04 | -10,096.04 | — |
| 2022-11-23 | 飞科电器 （sh603868） | 卖出 | 7,200.00 | 5.00 | 7.20 | 3.60 | 15.80 | +7,184.20 | — |
| 2022-11-23 | 嘉友国际 （sh603871） | 卖出 | 9,505.00 | 5.00 | 9.50 | 4.75 | 19.25 | +9,485.75 | — |
| 2022-11-23 | 西部材料 （sz002149） | 卖出 | 8,904.00 | 5.00 | 8.90 | 4.45 | 18.35 | +8,885.65 | — |
| 2022-11-23 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 10,584.00 | 5.00 | 0.00 | 5.29 | 10.29 | -10,594.29 | — |
| 2022-11-23 | 国际实业 （sz000159） | 买入 | 10,464.00 | 5.00 | 0.00 | 5.23 | 10.23 | -10,474.23 | — |
| 2022-11-23 | 华康股份 （sh605077） | 买入 | 8,883.00 | 5.00 | 0.00 | 4.44 | 9.44 | -8,892.44 | — |
| 2022-12-21 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 9,576.00 | 5.00 | 9.57 | 4.79 | 19.36 | +9,556.64 | — |
| 2022-12-21 | 东方电气 （sh600875） | 卖出 | 8,000.00 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 17.00 | +7,983.00 | — |
| 2022-12-21 | 华康股份 （sh605077） | 卖出 | 8,646.00 | 5.00 | 8.64 | 4.32 | 17.96 | +8,628.04 | — |
| 2022-12-21 | 国际实业 （sz000159） | 卖出 | 9,588.00 | 5.00 | 9.58 | 4.79 | 19.37 | +9,568.63 | — |
| 2022-12-21 | 滨海能源 （sz000695） | 买入 | 8,928.00 | 5.00 | 0.00 | 4.46 | 9.46 | -8,937.46 | — |
| 2022-12-21 | 威星智能 （sz002849） | 买入 | 9,680.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,689.84 | — |
| 2022-12-21 | 电科芯片 （sh600877） | 买入 | 10,101.00 | 5.00 | 0.00 | 5.05 | 10.05 | -10,111.05 | — |
| 2022-12-21 | 宝新能源 （sz000690） | 买入 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2023-01-19 | 航民股份 （sh600987） | 卖出 | 10,010.00 | 5.00 | 10.00 | 5.01 | 20.01 | +9,989.99 | — |
| 2023-01-19 | 宝新能源 （sz000690） | 卖出 | 10,208.00 | 5.00 | 10.20 | 5.10 | 20.30 | +10,187.70 | — |
| 2023-01-19 | 滨海能源 （sz000695） | 卖出 | 8,172.00 | 5.00 | 8.17 | 4.09 | 17.26 | +8,154.74 | — |
| 2023-01-19 | 威星智能 （sz002849） | 卖出 | 9,885.00 | 5.00 | 9.88 | 4.94 | 19.82 | +9,865.18 | — |
| 2023-01-19 | 华康股份 （sh605077） | 买入 | 9,252.00 | 5.00 | 0.00 | 4.63 | 9.63 | -9,261.63 | — |
| 2023-01-19 | 同济科技 （sh600846） | 买入 | 9,460.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,469.73 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 9,636.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,645.82 | — |
| 2023-01-19 | 轻纺城 （sh600790） | 买入 | 9,724.00 | 5.00 | 0.00 | 4.86 | 9.86 | -9,733.86 | — |
| 2023-02-23 | 轻纺城 （sh600790） | 卖出 | 10,054.00 | 5.00 | 10.05 | 5.03 | 20.08 | +10,033.92 | — |
| 2023-02-23 | 同济科技 （sh600846） | 卖出 | 10,395.00 | 5.00 | 10.39 | 5.20 | 20.59 | +10,374.41 | — |
| 2023-02-23 | 电科芯片 （sh600877） | 卖出 | 10,472.00 | 5.00 | 10.47 | 5.24 | 20.71 | +10,451.29 | — |
| 2023-02-23 | 华康股份 （sh605077） | 卖出 | 8,790.00 | 5.00 | 8.79 | 4.40 | 18.19 | +8,771.81 | — |
| 2023-02-23 | 海油工程 （sh600583） | 买入 | 9,590.00 | 5.00 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | -9,599.80 | — |
| 2023-02-23 | 信立泰 （sz002294） | 买入 | 7,226.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,234.61 | — |
| 2023-02-23 | 东诚药业 （sz002675） | 买入 | 9,245.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,254.62 | — |
| 2023-02-23 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 9,630.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,639.82 | — |
| 2023-03-23 | 海油工程 （sh600583） | 卖出 | 8,722.00 | 5.00 | 8.72 | 4.36 | 18.08 | +8,703.92 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：732543f559b256b72eda3fe58620b05685e982daa49b1ca3e5ddbef1b0e670a2
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持仓/选股 SHA-256：a9212c4b960ba4f4d3942f19a48c6e3d5e8e8fc8ff51a12515bd062901ae0bea
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/orders.csv
交易 SHA-256：ac64d5dbe430d9400165133276a736ff4316ed365370a572fda0749835c59985
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