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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-4.31%
区间年化-0.66%
最大回撤-42.73%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.24%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+7.31%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-24.51%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+3.61%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+22.58%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+19.53%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-18.74%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥46,138.43

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
成都银行 （sh601838）700.0000—
养元饮品 （sh603156）200.0000—
健麾信息 （sh605186）400.0000—
智微智能 （sz001339）100.0000—
比音勒芬 （sz002832）400.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-03-20101,429.77
2020-03-2399,983.77
2020-03-24102,974.77
2020-03-25105,364.77
2020-03-26104,230.77
2020-03-27103,963.77
2020-03-30103,173.77
2020-03-31103,280.77
2020-04-01102,208.77
2020-04-02104,412.77
2020-04-03105,022.58
2020-04-07107,414.58
2020-04-08106,519.58
2020-04-09107,727.58
2020-04-10106,867.58
2020-04-13107,954.58
2020-04-14108,995.58
2020-04-15107,914.58
2020-04-16108,892.58
2020-04-17107,923.58
2020-04-20109,345.58
2020-04-21110,015.58
2020-04-22109,651.58
2020-04-23108,433.58
2020-04-24108,592.58
2020-04-27109,744.58
2020-04-28109,714.58
2020-04-29108,133.58
2020-04-30107,881.58
2020-05-06109,057.58
2020-05-07111,518.83
2020-05-08112,579.83
2020-05-11110,565.83
2020-05-12112,042.83
2020-05-13113,489.83
2020-05-14112,710.83
2020-05-15112,378.83
2020-05-18112,912.83
2020-05-19113,150.83
2020-05-20111,500.83
2020-05-21111,088.63
2020-05-22112,232.03
2020-05-25112,851.83
2020-05-26114,185.03
2020-05-27112,318.63
2020-05-28113,321.43
2020-05-29114,191.03
2020-06-01115,145.23
2020-06-02113,618.58
2020-06-03113,864.88
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：732543f559b256b72eda3fe58620b05685e982daa49b1ca3e5ddbef1b0e670a2

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：a9212c4b960ba4f4d3942f19a48c6e3d5e8e8fc8ff51a12515bd062901ae0bea

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/orders.csv

交易 SHA-256：ac64d5dbe430d9400165133276a736ff4316ed365370a572fda0749835c59985

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。