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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
区间收益+43.84%
区间年化+5.60%
最大回撤-22.50%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.88% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +6.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.64% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.81% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.13% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.40% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥83,460.58持仓市值 ¥60,203.62仓位 +41.91%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 3,030.51 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 3,046.52 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,500.0000 | 2,856.43 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,600.0000 | 3,206.60 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,160.58 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,100.0000 | 3,156.57 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,600.0000 | 2,742.37 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,700.0000 | 3,066.53 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,600.0000 | 3,110.55 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,600.0000 | 3,158.58 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,600.0000 | 3,062.53 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,600.0000 | 3,014.50 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,900.0000 | 2,913.45 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,700.0000 | 3,270.63 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,600.0000 | 3,078.54 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,900.0000 | 3,103.55 |
| 郑州银行 （sz002936） | 100.9091 | 227.11 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 535 笔 / ¥1,283,368.00卖出 515 笔 / ¥1,274,242.62佣金 ¥5,250.00印花税 ¥885.23滑点 ¥1,278.81
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 1,400.0000 | 2,072.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,078.04 | — |
| 2020-06-11 | 2020-06-10 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 1,000.0000 | 1,960.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,965.98 | — |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 退市金钰 （sh600086） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,016.00 | 5.00 | 2.01 | 1.01 | 8.02 | +2,007.98 | -70.06 |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 1,155.7848 | 2,120.00 | 5.00 | 2.12 | 1.06 | 8.18 | +2,111.82 | +65.80 |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 1,138.2651 | 2,123.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,129.06 | — |
| 2020-06-18 | 2020-06-17 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,320.8138 | 1,970.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.99 | -1,975.98 | — |
| 2020-06-22 | 2020-06-19 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,260.00 | 5.00 | 2.26 | 1.13 | 8.39 | +2,251.61 | +195.59 |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | ST联络 （sz002280） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,824.00 | 5.00 | 1.82 | 0.91 | 7.74 | +1,816.26 | -217.75 |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,300.0000 | 1,976.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,981.99 | — |
| 2020-06-29 | 2020-06-24 | 南山铝业 （sh600219） | 买入 | 1,235.3274 | 2,020.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,026.01 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 南山铝业 （sh600219） | 卖出 | 1,235.3274 | 2,200.00 | 5.00 | 2.20 | 1.10 | 8.30 | +2,191.70 | +165.69 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,160.00 | 5.00 | 2.16 | 1.08 | 8.24 | +2,151.76 | +165.77 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 众泰汽车 （sz000980） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,260.00 | 5.00 | 1.26 | 0.63 | 6.89 | +1,253.11 | -712.87 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | ST爱康 （sz002610） | 买入 | 1,300.0000 | 2,041.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.02 | -2,047.02 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 1,000.0000 | 2,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | -2,006.00 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 1,000.0000 | 2,030.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,036.01 | — |
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,224.8188 | 2,079.00 | 5.00 | 2.08 | 1.04 | 8.12 | +2,070.88 | -168.23 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,320.8138 | 2,268.61 | 5.00 | 2.27 | 1.13 | 8.40 | +2,260.21 | +284.23 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 铜陵有色 （sz000630） | 卖出 | 1,261.5822 | 2,543.04 | 5.00 | 2.54 | 1.27 | 8.81 | +2,534.23 | +339.14 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 1,100.0000 | 2,189.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,195.09 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 1,000.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,136.07 | — |
| 2020-07-20 | 2020-07-17 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,090.00 | 5.00 | 2.09 | 1.04 | 8.13 | +2,081.87 | +75.87 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,060.00 | 5.00 | 2.06 | 1.03 | 8.09 | +2,051.91 | -84.15 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | ST爱康 （sz002610） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,951.00 | 5.00 | 2.95 | 1.48 | 9.43 | +2,941.57 | +894.55 |
| 2020-07-27 | 2020-07-24 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 1,000.0000 | 2,050.00 | 5.00 | 0.00 | 1.02 | 6.03 | -2,056.03 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 1,000.0000 | 2,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.03 | -2,066.03 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 1,000.0000 | 2,190.00 | 5.00 | 0.00 | 1.09 | 6.09 | -2,196.09 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,275.0434 | 2,140.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,146.07 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,980.00 | 5.00 | 1.98 | 0.99 | 7.97 | +1,972.03 | -63.98 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,310.00 | 5.00 | 2.31 | 1.16 | 8.46 | +2,301.54 | +205.49 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 1,177.2500 | 2,486.61 | 5.00 | 2.49 | 1.24 | 8.73 | +2,477.88 | +337.81 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 1,442.8765 | 3,180.00 | 5.00 | 3.18 | 1.59 | 9.77 | +3,170.23 | +1,052.18 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,213.0409 | 2,222.00 | 5.00 | 0.00 | 1.11 | 6.11 | -2,228.11 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 1,084.0590 | 2,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.08 | -2,156.07 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 1,000.0000 | 2,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.08 | -2,156.07 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 1,060.9235 | 2,170.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,176.09 | — |
| 2020-08-17 | 2020-08-14 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,350.00 | 5.00 | 2.35 | 1.18 | 8.52 | +2,341.48 | +185.40 |
| 2020-08-17 | 2020-08-14 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,509.5540 | 2,250.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,256.12 | — |
| 2020-08-24 | 2020-08-21 | 潞化科技 （sh600691） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,300.00 | 5.00 | 2.30 | 1.15 | 8.45 | +2,291.55 | +95.46 |
| 2020-08-24 | 2020-08-21 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 1,000.0000 | 2,080.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,086.04 | — |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,937.00 | 5.00 | 1.94 | 0.97 | 7.90 | +1,929.10 | -52.89 |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 1,000.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,136.07 | — |
| 2020-09-14 | 2020-09-11 | 淮河能源 （sh600575） | 卖出 | 1,084.0590 | 2,320.00 | 5.00 | 2.32 | 1.16 | 8.48 | +2,311.52 | +155.45 |
| 2020-09-14 | 2020-09-11 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 1,544.6385 | 2,250.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,256.12 | — |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 1,544.6385 | 2,145.00 | 5.00 | 2.14 | 1.07 | 8.22 | +2,136.78 | -119.34 |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,400.0000 | 2,086.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,092.04 | — |
| 2020-09-29 | 2020-09-28 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,509.5540 | 2,070.00 | 5.00 | 2.07 | 1.03 | 8.10 | +2,061.90 | -194.23 |
| 2020-10-13 | 2020-10-12 | 潞化科技 （sh600691） | 买入 | 1,000.0000 | 2,070.00 | 5.00 | 0.00 | 1.03 | 6.04 | -2,076.03 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,275.0434 | 2,110.00 | 5.00 | 2.11 | 1.05 | 8.16 | +2,101.84 | -44.23 |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 1,060.9235 | 2,080.00 | 5.00 | 2.08 | 1.04 | 8.12 | +2,071.88 | -104.20 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：f6b68c6d9c1eeffaf9a52890c9868c7d79283993e215115c9670a6876778164e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：98cb1dd7f51ae8f22052e4fc62e8c0c76042abbe85df1dc2a6516464cb17b4ad
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