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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
区间收益+43.84%
区间年化+5.60%
最大回撤-22.50%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.88% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +6.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.64% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.81% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.13% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.40% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥83,460.58持仓市值 ¥60,203.62仓位 +41.91%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 3,030.51 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 3,046.52 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,500.0000 | 2,856.43 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,600.0000 | 3,206.60 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,160.58 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,100.0000 | 3,156.57 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,600.0000 | 2,742.37 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,700.0000 | 3,066.53 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,600.0000 | 3,110.55 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,600.0000 | 3,158.58 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,600.0000 | 3,062.53 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,600.0000 | 3,014.50 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,900.0000 | 2,913.45 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,700.0000 | 3,270.63 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,600.0000 | 3,078.54 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,900.0000 | 3,103.55 |
| 郑州银行 （sz002936） | 100.9091 | 227.11 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 134,925.64 |
| 2025-07-31 | 134,796.88 |
| 2025-08-01 | 133,323.41 |
| 2025-08-04 | 133,522.71 |
| 2025-08-05 | 134,331.56 |
| 2025-08-06 | 134,384.21 |
| 2025-08-07 | 134,412.17 |
| 2025-08-08 | 134,979.23 |
| 2025-08-11 | 136,023.84 |
| 2025-08-12 | 136,593.07 |
| 2025-08-13 | 137,589.53 |
| 2025-08-14 | 137,484.21 |
| 2025-08-15 | 136,061.80 |
| 2025-08-18 | 136,669.80 |
| 2025-08-19 | 137,408.76 |
| 2025-08-20 | 137,693.79 |
| 2025-08-21 | 137,919.84 |
| 2025-08-22 | 138,232.25 |
| 2025-08-25 | 138,430.39 |
| 2025-08-26 | 138,981.13 |
| 2025-08-27 | 139,343.23 |
| 2025-08-28 | 137,525.92 |
| 2025-08-29 | 137,661.81 |
| 2025-09-01 | 137,176.92 |
| 2025-09-02 | 138,318.85 |
| 2025-09-03 | 138,816.12 |
| 2025-09-04 | 138,514.28 |
| 2025-09-05 | 138,221.13 |
| 2025-09-08 | 139,172.15 |
| 2025-09-09 | 139,322.14 |
| 2025-09-10 | 139,416.13 |
| 2025-09-11 | 139,859.69 |
| 2025-09-12 | 140,392.82 |
| 2025-09-15 | 142,514.96 |
| 2025-09-16 | 144,393.52 |
| 2025-09-17 | 146,024.68 |
| 2025-09-18 | 146,075.65 |
| 2025-09-19 | 146,617.04 |
| 2025-09-22 | 143,164.53 |
| 2025-09-23 | 142,207.50 |
| 2025-09-24 | 140,692.73 |
| 2025-09-25 | 141,230.13 |
| 2025-09-26 | 139,818.85 |
| 2025-09-29 | 140,621.54 |
| 2025-09-30 | 140,901.53 |
| 2025-10-09 | 141,156.22 |
| 2025-10-10 | 142,088.42 |
| 2025-10-13 | 141,203.87 |
| 2025-10-14 | 142,531.16 |
| 2025-10-15 | 142,440.98 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：f6b68c6d9c1eeffaf9a52890c9868c7d79283993e215115c9670a6876778164e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：98cb1dd7f51ae8f22052e4fc62e8c0c76042abbe85df1dc2a6516464cb17b4ad
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