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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
区间收益+43.84%
区间年化+5.60%
最大回撤-22.50%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.88% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +6.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.64% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.81% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.13% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.40% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥83,460.58持仓市值 ¥60,203.62仓位 +41.91%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 3,030.51 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 3,046.52 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,500.0000 | 2,856.43 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,600.0000 | 3,206.60 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,160.58 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,100.0000 | 3,156.57 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,600.0000 | 2,742.37 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,700.0000 | 3,066.53 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,600.0000 | 3,110.55 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,600.0000 | 3,158.58 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,600.0000 | 3,062.53 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,600.0000 | 3,014.50 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,900.0000 | 2,913.45 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,700.0000 | 3,270.63 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,600.0000 | 3,078.54 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,900.0000 | 3,103.55 |
| 郑州银行 （sz002936） | 100.9091 | 227.11 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
买入 535 笔 / ¥1,283,368.00卖出 515 笔 / ¥1,274,242.62佣金 ¥5,250.00印花税 ¥885.23滑点 ¥1,278.81
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,265.00 | 5.00 | 1.13 | 1.13 | 7.26 | +2,257.74 | -178.48 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 1,900.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 1,700.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,219.61 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 1,700.0000 | 3,264.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,270.63 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | ST龙元 （sh600491） | 买入 | 1,700.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,219.61 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,584.00 | 5.00 | 1.29 | 1.29 | 7.58 | +2,576.42 | -507.12 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,196.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,188.80 | -1,003.79 |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,100.0000 | 3,255.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,261.63 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,000.0000 | 3,180.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,186.59 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,000.0000 | 3,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,206.60 | — |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | ST龙元 （sh600491） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,601.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.60 | +2,593.40 | -626.21 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 1,600.0000 | 3,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,094.54 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,000.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 8.00 | +2,992.00 | -194.59 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -329.57 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | -234.58 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,304.00 | 5.00 | 1.15 | 1.15 | 7.30 | +2,296.70 | -957.93 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,600.0000 | 3,056.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,062.53 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 1,600.0000 | 3,088.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,094.54 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 1,600.0000 | 3,104.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,110.55 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 苏宁环球 （sz000718） | 买入 | 1,600.0000 | 3,152.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,158.58 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,600.0000 | 4,400.00 | 5.00 | 2.20 | 2.20 | 9.40 | +4,390.60 | +1,200.01 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,100.0000 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.58 | -3,156.57 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,628.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.63 | +2,620.37 | -554.21 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 1,600.0000 | 3,056.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,062.53 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,538.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,530.46 | -572.09 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,774.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,766.23 | -432.37 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,900.0000 | 3,021.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,027.51 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,600.0000 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,728.26 | -299.25 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,497.6049 | 2,095.07 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.09 | +2,087.97 | -508.32 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,780.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,772.22 | -474.40 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 新里程 （sz002219） | 买入 | 1,600.0000 | 3,008.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,014.50 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 中恒集团 （sh600252） | 买入 | 1,600.0000 | 3,056.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,062.53 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 中公教育 （sz002607） | 买入 | 1,600.0000 | 3,072.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,078.54 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,538.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,530.46 | -482.04 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,965.1750 | 2,655.83 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,648.18 | -208.25 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,175.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.17 | +2,167.83 | -253.38 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 鞍钢股份 （sz000898） | 买入 | 1,600.0000 | 3,008.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,014.50 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 腾达建设 （sh600512） | 买入 | 1,500.0000 | 2,865.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.43 | -2,871.43 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 栖霞建设 （sh600533） | 买入 | 1,500.0000 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.42 | -2,856.43 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,320.00 | 5.00 | 1.16 | 1.16 | 7.32 | +2,312.68 | -749.85 |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 众泰汽车 （sz000980） | 买入 | 1,900.0000 | 2,907.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,913.45 | — |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 中恒集团 （sh600252） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,456.00 | 5.00 | 1.73 | 1.73 | 8.46 | +3,447.54 | +385.02 |
| 2026-07-21 | 2026-07-20 | 全筑股份 （sh603030） | 买入 | 1,700.0000 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,927.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.93 | +3,918.07 | +698.47 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 新里程 （sz002219） | 卖出 | 1,600.0000 | 4,160.00 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 9.16 | +4,150.84 | +1,136.34 |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 2,100.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,219.61 | — |
| 2026-08-18 | 2026-08-17 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,900.0000 | 3,154.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,160.58 | — |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,982.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,974.02 | -245.59 |
| 2026-08-25 | 2026-08-24 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,900.0000 | 3,097.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,103.55 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：f6b68c6d9c1eeffaf9a52890c9868c7d79283993e215115c9670a6876778164e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：98cb1dd7f51ae8f22052e4fc62e8c0c76042abbe85df1dc2a6516464cb17b4ad
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