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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
区间收益+43.84%
区间年化+5.60%
最大回撤-22.50%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.88% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +6.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.64% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.81% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.13% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.40% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥83,460.58持仓市值 ¥60,203.62仓位 +41.91%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 3,030.51 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 3,046.52 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,500.0000 | 2,856.43 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,600.0000 | 3,206.60 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,160.58 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,100.0000 | 3,156.57 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,600.0000 | 2,742.37 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,700.0000 | 3,066.53 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,600.0000 | 3,110.55 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,600.0000 | 3,158.58 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,600.0000 | 3,062.53 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,600.0000 | 3,014.50 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,900.0000 | 2,913.45 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,700.0000 | 3,270.63 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,600.0000 | 3,078.54 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,900.0000 | 3,103.55 |
| 郑州银行 （sz002936） | 100.9091 | 227.11 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 20 页
买入 535 笔 / ¥1,283,368.00卖出 515 笔 / ¥1,274,242.62佣金 ¥5,250.00印花税 ¥885.23滑点 ¥1,278.81
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -154.48 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,900.0000 | 3,021.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,027.51 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,600.0000 | 4,144.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,134.86 | +1,456.52 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,800.0000 | 3,006.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,012.50 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,812.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.81 | +2,804.19 | -166.29 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,408.2835 | 3,182.72 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,174.54 | +746.33 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 1,609.0914 | 3,942.27 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,933.33 | +1,190.96 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 1,900.0000 | 3,116.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,122.56 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,800.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,030.51 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,800.0000 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,660.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,651.34 | +944.99 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,800.0000 | 3,168.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,174.58 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 1,400.0000 | 3,808.00 | 5.00 | 1.90 | 1.90 | 8.81 | +3,799.19 | +782.69 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,100.0000 | 3,276.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,282.64 | — |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 1,900.0000 | 5,890.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.89 | +5,879.11 | +2,756.55 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,000.0000 | 3,220.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,226.61 | — |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 1,600.0000 | 4,608.00 | 5.00 | 2.30 | 2.30 | 9.61 | +4,598.39 | +1,840.02 |
| 2025-11-13 | 2025-11-12 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,600.0000 | 3,248.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,254.62 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | -254.59 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,015.98 | -266.66 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,600.0000 | 3,184.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,190.59 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 1,600.0000 | 3,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,206.60 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 1,600.0000 | 4,192.00 | 5.00 | 2.09 | 2.10 | 9.19 | +4,182.81 | +1,456.45 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,100.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,219.61 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,129.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.13 | +3,120.87 | -98.73 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,000.0000 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,800.0000 | 4,140.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,130.86 | +1,046.32 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,100.0000 | 3,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,177.59 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 1,500.0000 | 4,410.00 | 5.00 | 2.20 | 2.21 | 9.41 | +4,400.59 | +2,009.40 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 2,100.0000 | 3,360.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,366.68 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,980.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,972.02 | -274.60 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,698.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,690.30 | -204.14 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,045.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,036.96 | -329.72 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -245.52 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,698.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,690.30 | -337.21 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,000.0000 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,800.0000 | 3,096.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,102.55 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 1,800.0000 | 3,186.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,192.59 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST皇庭 （sz000056） | 买入 | 1,700.0000 | 3,077.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,083.54 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 1,700.0000 | 3,077.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,083.54 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,220.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,212.78 | -523.58 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,100.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 1,600.0000 | 5,648.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.65 | +5,637.35 | +2,798.94 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,100.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,219.61 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,982.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,974.02 | -245.59 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | *ST发展 （sz000838） | 买入 | 1,800.0000 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST皇庭 （sz000056） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,400.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,391.60 | +308.06 |
| 2026-04-28 | 2026-04-27 | *ST发展 （sz000838） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,402.00 | 5.00 | 1.70 | 1.70 | 8.40 | +3,393.60 | +146.98 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,015.98 | -182.62 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.13 | +2,122.87 | -328.35 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：f6b68c6d9c1eeffaf9a52890c9868c7d79283993e215115c9670a6876778164e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：98cb1dd7f51ae8f22052e4fc62e8c0c76042abbe85df1dc2a6516464cb17b4ad
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