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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
区间收益+43.84%
区间年化+5.60%
最大回撤-22.50%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.88% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +6.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.64% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.81% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.13% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.40% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥83,460.58持仓市值 ¥60,203.62仓位 +41.91%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 3,030.51 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 3,046.52 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,500.0000 | 2,856.43 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,600.0000 | 3,206.60 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,160.58 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,100.0000 | 3,156.57 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,600.0000 | 2,742.37 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,700.0000 | 3,066.53 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,600.0000 | 3,110.55 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,600.0000 | 3,158.58 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,600.0000 | 3,062.53 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,600.0000 | 3,014.50 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,900.0000 | 2,913.45 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,700.0000 | 3,270.63 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,600.0000 | 3,078.54 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,900.0000 | 3,103.55 |
| 郑州银行 （sz002936） | 100.9091 | 227.11 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
买入 535 笔 / ¥1,283,368.00卖出 515 笔 / ¥1,274,242.62佣金 ¥5,250.00印花税 ¥885.23滑点 ¥1,278.81
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,622.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,614.38 | -451.15 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,603.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.60 | +2,595.40 | -489.14 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,533.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.53 | +2,525.47 | -30.81 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 1,609.0914 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 1,600.0000 | 2,752.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,758.38 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 1,600.0000 | 2,752.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,758.38 | — |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | -353.89 |
| 2025-01-14 | 2025-01-13 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,800.0000 | 2,844.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,850.42 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,625.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,617.38 | -539.20 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,100.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,092.90 | -388.34 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,256.00 | 5.00 | 1.13 | 1.13 | 7.26 | +2,248.74 | -509.63 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 1,900.0000 | 2,774.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,780.39 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 1,600.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,500.0000 | 2,700.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,706.35 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,520.00 | 5.00 | 1.76 | 1.76 | 8.52 | +3,511.48 | +1,025.24 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,900.0000 | 2,907.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,913.45 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,700.0000 | 4,692.00 | 5.00 | 2.34 | 2.35 | 9.69 | +4,682.31 | +1,887.92 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,800.0000 | 2,826.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,832.41 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,533.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.53 | +2,525.47 | -183.88 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 1,900.0000 | 2,907.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,913.45 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,758.3145 | 2,533.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.53 | +2,525.47 | -166.88 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,600.0000 | 2,912.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,918.46 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,499.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,491.50 | -234.86 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,898.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,890.10 | +57.69 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,679.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,671.32 | -109.07 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,728.26 | -185.19 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,861.7448 | 2,808.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,814.40 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,600.0000 | 2,832.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,838.42 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,500.0000 | 2,730.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.37 | -2,736.36 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 1,600.0000 | 2,784.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,790.39 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,698.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,690.30 | -223.15 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,900.0000 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.42 | -2,856.43 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,336.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.34 | +2,328.66 | -461.73 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,641.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,633.36 | -223.07 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,556.00 | 5.00 | 1.28 | 1.28 | 7.56 | +2,548.44 | -301.98 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 1,600.0000 | 2,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,646.32 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,600.0000 | 2,672.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,678.34 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 1,600.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,861.7448 | 2,700.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,692.30 | -122.10 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 1,600.0000 | 2,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,726.36 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,656.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,648.34 | -270.11 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 1,500.0000 | 2,670.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,676.34 | — |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,615.00 | 5.00 | 1.81 | 1.81 | 8.61 | +3,606.39 | +930.05 |
| 2025-07-02 | 2025-07-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,965.1750 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.42 | -2,856.43 | — |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,840.00 | 5.00 | 1.92 | 1.92 | 8.84 | +3,831.16 | +1,184.84 |
| 2025-07-23 | 2025-07-22 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,900.0000 | 2,888.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,894.44 | — |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 1,500.0000 | 4,125.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.12 | +4,115.88 | +1,664.65 |
| 2025-07-30 | 2025-07-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,900.0000 | 2,964.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,970.48 | — |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 1,600.0000 | 5,744.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,733.26 | +2,990.89 |
| 2025-08-13 | 2025-08-12 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,000.0000 | 3,080.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,086.54 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：f6b68c6d9c1eeffaf9a52890c9868c7d79283993e215115c9670a6876778164e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：98cb1dd7f51ae8f22052e4fc62e8c0c76042abbe85df1dc2a6516464cb17b4ad
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