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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
区间收益+43.84%
区间年化+5.60%
最大回撤-22.50%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.88% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +17.93% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +6.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.64% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +12.81% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.13% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.40% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥83,460.58持仓市值 ¥60,203.62仓位 +41.91%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,800.0000 | 3,030.51 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,600.0000 | 3,046.52 |
| 腾达建设 （sh600512） | 1,500.0000 | 2,871.43 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 1,500.0000 | 2,856.43 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,600.0000 | 3,206.60 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,160.58 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 2,100.0000 | 3,156.57 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,600.0000 | 2,742.37 |
| 全筑股份 （sh603030） | 1,700.0000 | 3,066.53 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,600.0000 | 3,110.55 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 1,600.0000 | 3,158.58 |
| 津滨发展 （sz000897） | 1,600.0000 | 3,062.53 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 1,600.0000 | 3,014.50 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,900.0000 | 2,913.45 |
| 东方海洋 （sz002086） | 1,700.0000 | 3,270.63 |
| 华英农业 （sz002321） | 1,600.0000 | 3,094.54 |
| 中公教育 （sz002607） | 1,600.0000 | 3,078.54 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,900.0000 | 3,103.55 |
| 郑州银行 （sz002936） | 100.9091 | 227.11 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
买入 535 笔 / ¥1,283,368.00卖出 515 笔 / ¥1,274,242.62佣金 ¥5,250.00印花税 ¥885.23滑点 ¥1,278.81
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST旭电 （sz000413） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,820.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,812.18 | +706.13 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,205.00 | 5.00 | 1.10 | 1.10 | 7.20 | +2,197.80 | -433.52 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST洪涛 （sz002325） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,499.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,491.50 | -98.79 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,448.00 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.45 | +2,440.55 | -183.76 |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 1,500.0000 | 2,475.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,481.24 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 广汇汽车 （sh600297） | 买入 | 1,400.0000 | 2,562.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,568.28 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 1,400.0000 | 2,618.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,624.31 | — |
| 2023-10-23 | 2023-10-20 | 鑫科材料 （sh600255） | 买入 | 1,300.0000 | 2,522.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,528.26 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,433.5937 | 2,032.69 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.03 | +2,025.66 | -190.45 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,951.00 | 5.00 | 1.47 | 1.48 | 7.95 | +2,943.05 | +505.83 |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 1,600.0000 | 2,544.00 | 5.00 | 0.00 | 1.27 | 6.27 | -2,550.27 | — |
| 2023-11-13 | 2023-11-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,400.0000 | 2,590.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,596.30 | — |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 1,300.0000 | 3,081.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,072.92 | +388.58 |
| 2023-11-27 | 2023-11-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,800.0000 | 2,682.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,688.34 | — |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,664.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,656.34 | -32.00 |
| 2023-12-04 | 2023-12-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,786.4480 | 2,567.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,573.28 | — |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,786.4480 | 2,533.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.53 | +2,525.47 | -47.82 |
| 2023-12-11 | 2023-12-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 1,500.0000 | 2,625.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,631.31 | — |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,030.00 | 5.00 | 1.01 | 1.02 | 7.03 | +2,022.97 | -699.39 |
| 2023-12-18 | 2023-12-15 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 1,400.0000 | 2,590.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,596.30 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 鑫科材料 （sh600255） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,795.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.79 | +2,787.21 | +258.94 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,072.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.07 | +2,064.93 | -643.42 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 中银绒业 （sz000982） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,044.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,036.96 | -503.31 |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 1,400.0000 | 2,576.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,582.29 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,520.6449 | 2,646.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,652.32 | — |
| 2023-12-25 | 2023-12-22 | 东方新能 （sz002310） | 买入 | 1,300.0000 | 2,483.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,489.24 | — |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,072.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.07 | +2,064.93 | -531.37 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 1,318.8410 | 2,483.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,489.24 | — |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 鹏都农牧 （sz002505） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,911.00 | 5.00 | 0.96 | 0.96 | 6.91 | +1,904.09 | -572.15 |
| 2024-01-09 | 2024-01-08 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 1,309.0284 | 2,457.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,463.23 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 广汇汽车 （sh600297） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,058.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,050.94 | -517.34 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,086.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.09 | +2,078.91 | -545.39 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,085.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,077.92 | -598.42 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.13 | +2,122.87 | -508.44 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,058.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,050.94 | -545.35 |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,400.0000 | 2,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,386.19 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 1,400.0000 | 2,422.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,428.21 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 海印股份 （sz000861） | 买入 | 1,500.0000 | 2,490.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,496.24 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 1,400.0000 | 2,464.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,470.23 | — |
| 2024-01-23 | 2024-01-22 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 1,400.0000 | 2,450.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.22 | -2,456.22 | — |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,642.2384 | 2,070.88 | 5.00 | 1.03 | 1.04 | 7.07 | +2,063.81 | -588.52 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 1,500.0000 | 1,650.00 | 5.00 | 0.82 | 0.83 | 6.65 | +1,643.35 | -1,002.97 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,768.00 | 5.00 | 0.88 | 0.88 | 6.77 | +1,761.23 | -662.98 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,002.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | +1,995.00 | -433.21 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,848.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.85 | +1,841.15 | -545.04 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 1,400.0000 | 1,946.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.95 | +1,939.05 | -643.23 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 金科股份 （sz000656） | 卖出 | 1,500.0000 | 1,845.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.84 | +1,838.16 | -643.08 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 海印股份 （sz000861） | 卖出 | 1,500.0000 | 1,950.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.95 | +1,943.05 | -553.19 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,500.0000 | 1,950.00 | 5.00 | 0.97 | 0.97 | 6.95 | +1,943.05 | -583.21 |
| 2024-02-06 | 2024-02-05 | 飞马国际 （sz002210） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,742.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,735.26 | -675.94 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：f6b68c6d9c1eeffaf9a52890c9868c7d79283993e215115c9670a6876778164e
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_45/full_trades.csv
交易 SHA-256：98cb1dd7f51ae8f22052e4fc62e8c0c76042abbe85df1dc2a6516464cb17b4ad
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