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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.28%
区间年化+5.46%
最大回撤-20.76%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.61% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥38,772.06持仓市值 ¥70,418.00仓位 +64.49%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 4,400.0000 | 7,664.83 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,900.0000 | 6,599.30 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 4,700.0000 | 7,058.52 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,200.0000 | 7,190.59 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,100.0000 | 6,568.28 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,648.32 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,900.0000 | 6,443.22 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,248.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,088.54 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 120,802.16 |
| 2026-01-15 | 120,604.59 |
| 2026-01-16 | 119,830.59 |
| 2026-01-19 | 118,090.03 |
| 2026-01-20 | 119,158.03 |
| 2026-01-21 | 119,405.89 |
| 2026-01-22 | 119,717.89 |
| 2026-01-23 | 121,708.60 |
| 2026-01-26 | 123,665.16 |
| 2026-01-27 | 122,702.73 |
| 2026-01-28 | 122,120.71 |
| 2026-01-29 | 122,978.42 |
| 2026-01-30 | 123,481.99 |
| 2026-02-02 | 121,971.85 |
| 2026-02-03 | 120,249.44 |
| 2026-02-04 | 120,487.94 |
| 2026-02-05 | 122,594.21 |
| 2026-02-06 | 122,556.51 |
| 2026-02-09 | 123,115.65 |
| 2026-02-10 | 124,802.65 |
| 2026-02-11 | 125,413.80 |
| 2026-02-12 | 125,475.36 |
| 2026-02-13 | 124,607.36 |
| 2026-02-24 | 123,945.66 |
| 2026-02-25 | 124,840.36 |
| 2026-02-26 | 127,742.20 |
| 2026-02-27 | 126,347.07 |
| 2026-03-02 | 127,363.34 |
| 2026-03-03 | 126,424.04 |
| 2026-03-04 | 123,424.34 |
| 2026-03-05 | 124,305.20 |
| 2026-03-06 | 123,790.64 |
| 2026-03-09 | 125,272.91 |
| 2026-03-10 | 125,020.77 |
| 2026-03-11 | 124,594.20 |
| 2026-03-12 | 125,306.01 |
| 2026-03-13 | 125,761.72 |
| 2026-03-16 | 126,127.28 |
| 2026-03-17 | 125,532.15 |
| 2026-03-18 | 126,244.15 |
| 2026-03-19 | 124,483.58 |
| 2026-03-20 | 122,833.01 |
| 2026-03-23 | 120,512.31 |
| 2026-03-24 | 119,019.34 |
| 2026-03-25 | 119,990.17 |
| 2026-03-26 | 121,667.64 |
| 2026-03-27 | 119,605.94 |
| 2026-03-30 | 119,720.53 |
| 2026-03-31 | 120,576.96 |
| 2026-04-01 | 121,337.96 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0a44d2efc70bebf58ea0d7d7fd9f7c47d59a26286ddb03e27d334f9b57f25032
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f8e54ec45577a82fa9e2f45dde69b5295d4f101c55f96d6ae225f68986bb534c
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