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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.28%
区间年化+5.46%
最大回撤-20.76%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.61% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥38,772.06持仓市值 ¥70,418.00仓位 +64.49%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 4,400.0000 | 7,664.83 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,900.0000 | 6,599.30 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 4,700.0000 | 7,058.52 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,200.0000 | 7,190.59 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,100.0000 | 6,568.28 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,648.32 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,900.0000 | 6,443.22 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,248.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,088.54 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 105,342.95 |
| 2025-08-18 | 106,164.73 |
| 2025-08-19 | 107,664.86 |
| 2025-08-20 | 107,804.15 |
| 2025-08-21 | 108,175.15 |
| 2025-08-22 | 107,975.87 |
| 2025-08-25 | 108,048.08 |
| 2025-08-26 | 109,133.64 |
| 2025-08-27 | 109,108.86 |
| 2025-08-28 | 106,820.52 |
| 2025-08-29 | 106,744.70 |
| 2025-09-01 | 106,208.42 |
| 2025-09-02 | 107,141.41 |
| 2025-09-03 | 107,813.05 |
| 2025-09-04 | 106,658.28 |
| 2025-09-05 | 106,626.42 |
| 2025-09-08 | 107,353.98 |
| 2025-09-09 | 107,930.11 |
| 2025-09-10 | 108,288.18 |
| 2025-09-11 | 108,881.74 |
| 2025-09-12 | 109,517.09 |
| 2025-09-15 | 112,750.32 |
| 2025-09-16 | 115,110.50 |
| 2025-09-17 | 117,805.58 |
| 2025-09-18 | 117,394.79 |
| 2025-09-19 | 119,079.53 |
| 2025-09-22 | 116,060.56 |
| 2025-09-23 | 114,905.86 |
| 2025-09-24 | 112,560.29 |
| 2025-09-25 | 113,096.42 |
| 2025-09-26 | 111,915.77 |
| 2025-09-29 | 111,832.34 |
| 2025-09-30 | 112,093.34 |
| 2025-10-09 | 112,753.47 |
| 2025-10-10 | 113,939.61 |
| 2025-10-13 | 113,411.47 |
| 2025-10-14 | 114,906.18 |
| 2025-10-15 | 114,975.75 |
| 2025-10-16 | 115,240.75 |
| 2025-10-17 | 114,130.18 |
| 2025-10-20 | 113,466.47 |
| 2025-10-21 | 115,101.61 |
| 2025-10-22 | 117,828.31 |
| 2025-10-23 | 118,906.75 |
| 2025-10-24 | 120,182.31 |
| 2025-10-27 | 119,767.41 |
| 2025-10-28 | 119,505.98 |
| 2025-10-29 | 119,168.41 |
| 2025-10-30 | 119,507.55 |
| 2025-10-31 | 119,210.41 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0a44d2efc70bebf58ea0d7d7fd9f7c47d59a26286ddb03e27d334f9b57f25032
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f8e54ec45577a82fa9e2f45dde69b5295d4f101c55f96d6ae225f68986bb534c
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