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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.28%
区间年化+5.46%
最大回撤-20.76%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.61% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥38,772.06持仓市值 ¥70,418.00仓位 +64.49%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 4,400.0000 | 7,664.83 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,900.0000 | 6,599.30 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 4,700.0000 | 7,058.52 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,200.0000 | 7,190.59 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,100.0000 | 6,568.28 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,648.32 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,900.0000 | 6,443.22 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,248.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,088.54 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 82 笔 / ¥561,149.00卖出 72 笔 / ¥501,472.98佣金 ¥770.00印花税 ¥250.61滑点 ¥531.31
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,615.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.61 | +6,603.39 | -245.03 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,154.00 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | 12.15 | +7,141.85 | -609.02 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,592.00 | 5.00 | 3.79 | 3.80 | 12.59 | +7,579.41 | -489.62 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,468.00 | 5.00 | 3.23 | 3.23 | 11.47 | +6,456.53 | -680.03 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,700.0000 | 7,896.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,904.95 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,600.0000 | 7,820.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,828.91 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,600.0000 | 7,866.00 | 5.00 | 0.00 | 3.93 | 8.93 | -7,874.93 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 4,400.0000 | 7,788.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,796.89 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,008.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.01 | +6,995.99 | -740.87 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 4,400.0000 | 7,656.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,664.83 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,956.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.95 | +6,944.05 | +682.92 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,560.5827 | 7,700.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,708.85 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,300.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,287.70 | -471.17 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,513.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.51 | +5,502.49 | -906.71 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,700.0000 | 6,768.00 | 5.00 | 3.38 | 3.38 | 11.77 | +6,756.23 | -1,148.71 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 4,500.0000 | 7,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,568.78 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 4,400.0000 | 7,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,488.74 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 4,400.0000 | 7,700.00 | 5.00 | 3.85 | 3.85 | 12.70 | +7,687.30 | +198.56 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,000.0000 | 7,550.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.78 | -7,558.77 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,800.0000 | 7,584.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,592.79 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 4,500.0000 | 5,490.00 | 5.00 | 2.74 | 2.75 | 10.49 | +5,479.51 | -2,089.27 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,600.0000 | 7,406.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,414.70 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,486.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.48 | +6,474.52 | -940.19 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,152.00 | 5.00 | 3.57 | 3.58 | 12.15 | +7,139.85 | -452.94 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,808.00 | 5.00 | 3.40 | 3.40 | 11.81 | +6,796.19 | -1,032.72 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,400.0000 | 7,172.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,180.59 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,200.0000 | 7,182.00 | 5.00 | 0.00 | 3.59 | 8.59 | -7,190.59 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,000.0000 | 7,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,088.54 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,250.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.25 | +7,237.75 | -321.02 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,116.00 | 5.00 | 3.06 | 3.06 | 11.11 | +6,104.89 | -1,692.01 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 11.16 | +6,148.84 | -1,868.16 |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 4,600.0000 | 6,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.45 | 8.45 | -6,908.45 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,400.0000 | 6,996.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,004.50 | — |
| 2026-06-10 | 2026-06-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,900.0000 | 6,864.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,872.43 | — |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,716.00 | 5.00 | 3.36 | 3.36 | 11.71 | +6,704.29 | -1,170.65 |
| 2026-06-17 | 2026-06-16 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 4,100.0000 | 6,970.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,978.48 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.33 | +6,324.67 | -855.92 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,550.9316 | 6,551.46 | 5.00 | 3.27 | 3.28 | 11.55 | +6,539.91 | -200.46 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,560.5827 | 6,072.00 | 5.00 | 3.03 | 3.04 | 11.07 | +6,060.93 | -1,647.92 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,578.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.58 | +6,566.42 | -342.03 |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 4,000.0000 | 6,640.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,648.32 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,900.0000 | 6,591.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,599.30 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 3,900.0000 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,638.31 | — |
| 2026-06-25 | 2026-06-24 | 华英农业 （sz002321） | 买入 | 3,900.0000 | 6,591.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,599.30 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,109.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.11 | +6,097.89 | -880.59 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,380.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,368.62 | -635.88 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,577.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.58 | +5,566.42 | -1,306.01 |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,100.0000 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 3,900.0000 | 6,435.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,443.22 | — |
| 2026-07-09 | 2026-07-08 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,900.0000 | 6,513.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,521.26 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0a44d2efc70bebf58ea0d7d7fd9f7c47d59a26286ddb03e27d334f9b57f25032
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f8e54ec45577a82fa9e2f45dde69b5295d4f101c55f96d6ae225f68986bb534c
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