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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.28%
区间年化+5.46%
最大回撤-20.76%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.61% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥38,772.06持仓市值 ¥70,418.00仓位 +64.49%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 4,400.0000 | 7,664.83 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,900.0000 | 6,599.30 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 4,700.0000 | 7,058.52 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,200.0000 | 7,190.59 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,100.0000 | 6,568.28 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,648.32 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,900.0000 | 6,443.22 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,248.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,088.54 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-06-06 | 102,134.27 |
| 2025-06-09 | 102,104.27 |
| 2025-06-10 | 103,994.27 |
| 2025-06-11 | 102,630.27 |
| 2025-06-12 | 102,859.27 |
| 2025-06-13 | 102,433.27 |
| 2025-06-16 | 100,437.27 |
| 2025-06-17 | 102,184.27 |
| 2025-06-18 | 101,704.27 |
| 2025-06-19 | 101,138.27 |
| 2025-06-20 | 99,427.28 |
| 2025-06-23 | 98,824.28 |
| 2025-06-24 | 100,057.28 |
| 2025-06-25 | 101,714.28 |
| 2025-06-26 | 101,938.28 |
| 2025-06-27 | 101,564.28 |
| 2025-06-30 | 102,050.28 |
| 2025-07-01 | 102,235.28 |
| 2025-07-02 | 101,895.28 |
| 2025-07-03 | 102,200.28 |
| 2025-07-04 | 103,046.28 |
| 2025-07-07 | 102,337.28 |
| 2025-07-08 | 102,974.28 |
| 2025-07-09 | 103,957.28 |
| 2025-07-10 | 104,974.28 |
| 2025-07-11 | 107,463.12 |
| 2025-07-14 | 108,270.12 |
| 2025-07-15 | 106,113.12 |
| 2025-07-16 | 104,686.12 |
| 2025-07-17 | 103,949.12 |
| 2025-07-18 | 103,911.24 |
| 2025-07-21 | 103,994.81 |
| 2025-07-22 | 105,991.44 |
| 2025-07-23 | 107,250.01 |
| 2025-07-24 | 106,421.01 |
| 2025-07-25 | 108,518.56 |
| 2025-07-28 | 107,283.65 |
| 2025-07-29 | 106,805.87 |
| 2025-07-30 | 107,125.08 |
| 2025-07-31 | 107,280.87 |
| 2025-08-01 | 105,470.58 |
| 2025-08-04 | 104,779.80 |
| 2025-08-05 | 105,551.91 |
| 2025-08-06 | 105,888.42 |
| 2025-08-07 | 105,657.42 |
| 2025-08-08 | 105,865.34 |
| 2025-08-11 | 106,578.34 |
| 2025-08-12 | 107,183.98 |
| 2025-08-13 | 107,252.19 |
| 2025-08-14 | 107,251.33 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0a44d2efc70bebf58ea0d7d7fd9f7c47d59a26286ddb03e27d334f9b57f25032
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f8e54ec45577a82fa9e2f45dde69b5295d4f101c55f96d6ae225f68986bb534c
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