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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.28%
区间年化+5.46%
最大回撤-20.76%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.61% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥38,772.06持仓市值 ¥70,418.00仓位 +64.49%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 4,400.0000 | 7,664.83 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,900.0000 | 6,599.30 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 4,700.0000 | 7,058.52 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,200.0000 | 7,190.59 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,100.0000 | 6,568.28 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,648.32 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,900.0000 | 6,443.22 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,248.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,088.54 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 82 笔 / ¥561,149.00卖出 72 笔 / ¥501,472.98佣金 ¥770.00印花税 ¥250.61滑点 ¥531.31
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,344.0711 | 6,216.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 11.21 | +6,204.79 | -187.41 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 3,700.0000 | 8,436.00 | 5.00 | 4.22 | 4.22 | 13.43 | +8,422.57 | +2,346.53 |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,200.0000 | 6,468.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,476.23 | — |
| 2025-05-29 | 2025-05-28 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,900.0000 | 6,474.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,482.24 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,850.9840 | 5,328.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.33 | +5,317.67 | -1,098.53 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | -187.53 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 4,100.0000 | 6,437.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,445.22 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 3,700.0000 | 6,290.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.14 | -6,298.15 | — |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,308.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.31 | +7,295.69 | +1,131.62 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,800.0000 | 5,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,707.85 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,900.0000 | 7,839.00 | 5.00 | 3.92 | 3.92 | 12.84 | +7,826.16 | +1,343.93 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,358.00 | 5.00 | 2.68 | 2.68 | 10.36 | +5,347.64 | -360.21 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,400.0000 | 6,644.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,652.32 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,550.9316 | 6,732.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,740.37 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,912.00 | 5.00 | 3.45 | 3.46 | 11.91 | +6,900.09 | +736.01 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,500.0000 | 6,795.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,803.40 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,648.34 | -155.06 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,353.2835 | 6,762.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,770.38 | — |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,942.00 | 5.00 | 3.97 | 3.97 | 12.94 | +7,929.06 | +1,460.83 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,600.0000 | 6,946.00 | 5.00 | 0.00 | 3.47 | 8.47 | -6,954.47 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,670.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.67 | +6,658.33 | -296.14 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,500.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,648.34 | -200.08 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,500.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,621.3005 | 11,479.52 | 5.00 | 5.74 | 5.74 | 16.48 | +11,463.05 | +5,046.84 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,360.00 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 13.36 | +8,346.64 | +2,144.55 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,800.0000 | 7,584.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,592.79 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,800.0000 | 7,680.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,688.84 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,104.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,091.90 | -596.94 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,800.0000 | 6,960.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,948.04 | -644.75 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 4,500.0000 | 7,245.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,253.62 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,400.0000 | 7,128.00 | 5.00 | 0.00 | 3.56 | 8.56 | -7,136.56 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 4,100.0000 | 11,890.00 | 5.00 | 5.94 | 5.95 | 16.89 | +11,873.11 | +5,427.89 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,100.0000 | 7,752.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,760.88 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,100.0000 | 7,344.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,331.66 | -429.22 |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,300.0000 | 7,439.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,447.72 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,353.2835 | 9,828.00 | 5.00 | 4.91 | 4.91 | 14.83 | +9,813.17 | +3,042.79 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,100.0000 | 7,701.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,709.85 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,100.0000 | 7,395.00 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | 12.39 | +7,382.61 | -327.24 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,000.0000 | 7,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,758.88 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,400.0000 | 8,932.00 | 5.00 | 4.46 | 4.47 | 13.93 | +8,918.07 | +2,265.75 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,200.0000 | 7,904.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,912.95 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,592.00 | 5.00 | 3.79 | 3.80 | 12.59 | +7,579.41 | -333.54 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,178.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.18 | +7,165.82 | +867.68 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,800.0000 | 7,728.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,736.86 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,900.0000 | 7,742.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,750.87 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,300.0000 | 9,847.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 14.84 | +9,832.16 | +2,384.44 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 4,400.0000 | 8,008.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,017.00 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 4,500.0000 | 8,865.00 | 5.00 | 4.43 | 4.43 | 13.86 | +8,851.14 | +1,597.51 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,200.0000 | 8,060.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,069.03 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0a44d2efc70bebf58ea0d7d7fd9f7c47d59a26286ddb03e27d334f9b57f25032
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f8e54ec45577a82fa9e2f45dde69b5295d4f101c55f96d6ae225f68986bb534c
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