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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.28%
区间年化+5.46%
最大回撤-20.76%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.61% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥38,772.06持仓市值 ¥70,418.00仓位 +64.49%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 4,400.0000 | 7,664.83 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,900.0000 | 6,599.30 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 4,700.0000 | 7,058.52 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,200.0000 | 7,190.59 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,100.0000 | 6,568.28 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,648.32 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,900.0000 | 6,443.22 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,248.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,088.54 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 2 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-21 | 99,642.96 |
| 2025-03-24 | 99,131.96 |
| 2025-03-25 | 97,962.96 |
| 2025-03-26 | 99,148.96 |
| 2025-03-27 | 100,647.96 |
| 2025-03-28 | 100,601.84 |
| 2025-03-31 | 99,017.84 |
| 2025-04-01 | 98,157.84 |
| 2025-04-02 | 98,600.84 |
| 2025-04-03 | 98,143.84 |
| 2025-04-07 | 96,541.10 |
| 2025-04-08 | 91,742.10 |
| 2025-04-09 | 91,848.10 |
| 2025-04-10 | 94,568.10 |
| 2025-04-11 | 95,088.10 |
| 2025-04-14 | 96,164.18 |
| 2025-04-15 | 96,525.18 |
| 2025-04-16 | 95,422.18 |
| 2025-04-17 | 94,539.18 |
| 2025-04-18 | 95,310.18 |
| 2025-04-21 | 95,396.71 |
| 2025-04-22 | 95,955.68 |
| 2025-04-23 | 97,048.68 |
| 2025-04-24 | 96,459.68 |
| 2025-04-25 | 95,800.68 |
| 2025-04-28 | 95,979.81 |
| 2025-04-29 | 94,618.81 |
| 2025-04-30 | 95,097.81 |
| 2025-05-06 | 95,946.81 |
| 2025-05-07 | 98,037.81 |
| 2025-05-08 | 97,784.81 |
| 2025-05-09 | 98,810.81 |
| 2025-05-12 | 98,441.81 |
| 2025-05-13 | 98,738.81 |
| 2025-05-14 | 97,962.81 |
| 2025-05-15 | 98,517.81 |
| 2025-05-16 | 98,073.81 |
| 2025-05-19 | 97,819.81 |
| 2025-05-20 | 100,596.81 |
| 2025-05-21 | 102,319.81 |
| 2025-05-22 | 101,101.39 |
| 2025-05-23 | 99,911.39 |
| 2025-05-26 | 98,504.39 |
| 2025-05-27 | 98,834.39 |
| 2025-05-28 | 99,315.39 |
| 2025-05-29 | 100,042.27 |
| 2025-05-30 | 101,476.27 |
| 2025-06-03 | 100,643.27 |
| 2025-06-04 | 101,555.27 |
| 2025-06-05 | 102,307.27 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0a44d2efc70bebf58ea0d7d7fd9f7c47d59a26286ddb03e27d334f9b57f25032
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f8e54ec45577a82fa9e2f45dde69b5295d4f101c55f96d6ae225f68986bb534c
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