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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
区间收益+9.28%
区间年化+5.46%
最大回撤-20.76%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +16.61% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.29% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥38,772.06持仓市值 ¥70,418.00仓位 +64.49%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 4,400.0000 | 7,664.83 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,900.0000 | 6,599.30 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 4,700.0000 | 7,058.52 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,900.0000 | 6,638.31 |
| 申华控股 （sh600653） | 4,200.0000 | 7,190.59 |
| 北辰实业 （sh601588） | 4,100.0000 | 6,568.28 |
| 华侨城A （sz000069） | 4,000.0000 | 6,648.32 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,900.0000 | 6,443.22 |
| 普邦股份 （sz002663） | 3,900.0000 | 6,248.12 |
| 郑州银行 （sz002936） | 4,000.0000 | 7,088.54 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 82 笔 / ¥561,149.00卖出 72 笔 / ¥501,472.98佣金 ¥770.00印花税 ¥250.61滑点 ¥531.31
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,000.0000 | 6,360.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,368.18 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 4,000.0000 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,000.0000 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,900.0000 | 6,396.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,404.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,800.0000 | 6,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,468.23 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,700.0000 | 6,327.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,335.16 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,826.9198 | 6,401.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,409.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,850.9840 | 6,408.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,416.20 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,600.0000 | 6,444.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,452.22 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,500.0000 | 6,335.00 | 5.00 | 0.00 | 3.17 | 8.17 | -6,343.17 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,895.00 | 5.00 | 3.45 | 3.45 | 11.89 | +6,883.11 | +539.94 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,600.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,308.15 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,072.92 | -379.30 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,840.00 | 5.00 | 2.92 | 2.92 | 10.84 | +5,829.16 | -539.02 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,800.0000 | 6,270.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.13 | -6,278.14 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 3,700.0000 | 6,253.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,261.13 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,655.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,644.35 | -759.85 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,100.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.07 | -6,158.07 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,700.0000 | 7,215.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.21 | +7,202.79 | +941.66 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,440.00 | 5.00 | 4.72 | 4.72 | 14.44 | +9,425.56 | +3,017.36 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 4,100.0000 | 6,478.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,486.24 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,100.0000 | 6,519.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,527.26 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,476.00 | 5.00 | 2.74 | 2.74 | 10.47 | +5,465.53 | -869.64 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,700.0000 | 6,401.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,409.20 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,109.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.11 | +6,097.89 | -388.35 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 4,200.0000 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,174.00 | 5.00 | 3.09 | 3.09 | 11.17 | +6,162.83 | -229.36 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,548.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.55 | +5,537.45 | -930.78 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,284.00 | 5.00 | 4.14 | 4.14 | 13.28 | +8,270.72 | +1,992.58 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,256.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.25 | +5,245.75 | -1,062.40 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,800.0000 | 6,460.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,468.23 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 3,700.0000 | 6,475.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,483.24 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,621.3005 | 6,408.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,416.20 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,600.0000 | 6,372.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,380.19 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,658.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.66 | +5,647.34 | -510.73 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,863.00 | 5.00 | 2.93 | 2.93 | 10.86 | +5,852.14 | -675.12 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,800.0000 | 6,194.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,202.10 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,700.0000 | 6,253.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,261.13 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,880.00 | 5.00 | 2.94 | 2.94 | 10.88 | +5,869.12 | -539.08 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 3,600.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,092.04 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,826.9198 | 5,439.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,428.56 | -980.64 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 3,700.0000 | 6,068.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,076.03 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,032.00 | 5.00 | 2.51 | 2.52 | 10.03 | +5,021.97 | -1,461.27 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,976.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.97 | +5,965.03 | -415.16 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,696.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.69 | +6,684.31 | +592.26 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 3,600.0000 | 6,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,092.04 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 3,600.0000 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 3,600.0000 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 安泰集团 （sh600408） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,236.00 | 5.00 | 3.62 | 3.62 | 12.23 | +7,223.77 | +1,131.72 |
| 2025-05-22 | 2025-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,344.0711 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：0a44d2efc70bebf58ea0d7d7fd9f7c47d59a26286ddb03e27d334f9b57f25032
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_65/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：f8e54ec45577a82fa9e2f45dde69b5295d4f101c55f96d6ae225f68986bb534c
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