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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
cash_haircut20/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+19.79%
区间年化+2.74%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.75% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.49% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -8.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.07% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.09% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.04% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥54,096.74
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 900.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 305 笔 / ¥1,927,055.00卖出 295 笔 / ¥1,875,009.00佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,508.85滑点 ¥1,901.40
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-26 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 5,970.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,977.99 | — |
| 2022-07-26 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 6,264.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,272.13 | — |
| 2022-07-26 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 5,640.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,647.82 | — |
| 2022-07-26 | 中国电影 （sh600977） | 买入 | 5,785.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,792.89 | — |
| 2022-08-23 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 5,400.00 | 5.00 | 5.40 | 2.70 | 13.10 | +5,386.90 | — |
| 2022-08-23 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 6,510.00 | 5.00 | 6.51 | 3.26 | 14.77 | +6,495.23 | — |
| 2022-08-23 | 中国电影 （sh600977） | 卖出 | 5,240.00 | 5.00 | 5.24 | 2.62 | 12.86 | +5,227.14 | — |
| 2022-08-23 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 5,730.00 | 5.00 | 5.73 | 2.87 | 13.60 | +5,716.40 | — |
| 2022-08-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 5,604.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.40 | +5,590.60 | — |
| 2022-08-23 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,652.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,659.83 | — |
| 2022-08-23 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,154.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,162.08 | — |
| 2022-08-23 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2022-08-23 | 中国联通 （sh600050） | 买入 | 6,086.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,094.04 | — |
| 2022-08-23 | 工业富联 （sh601138） | 买入 | 5,688.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,695.84 | — |
| 2022-09-21 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,132.00 | 5.00 | 6.13 | 3.07 | 14.20 | +6,117.80 | — |
| 2022-09-21 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 5,950.00 | 5.00 | 5.95 | 2.98 | 13.93 | +5,936.07 | — |
| 2022-09-21 | 中国联通 （sh600050） | 卖出 | 5,831.00 | 5.00 | 5.83 | 2.92 | 13.75 | +5,817.25 | — |
| 2022-09-21 | 工业富联 （sh601138） | 卖出 | 5,238.00 | 5.00 | 5.24 | 2.62 | 12.86 | +5,225.14 | — |
| 2022-09-21 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 5,984.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,991.99 | — |
| 2022-09-21 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 6,050.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,058.03 | — |
| 2022-09-21 | 闰土股份 （sz002440） | 买入 | 5,705.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,712.85 | — |
| 2022-09-21 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 6,144.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,152.07 | — |
| 2022-10-26 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 6,408.00 | 5.00 | 6.40 | 3.20 | 14.60 | +6,393.40 | — |
| 2022-10-26 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 6,279.00 | 5.00 | 6.28 | 3.14 | 14.42 | +6,264.58 | — |
| 2022-10-26 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 5,940.00 | 5.00 | 5.94 | 2.97 | 13.91 | +5,926.09 | — |
| 2022-10-26 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 6,732.00 | 5.00 | 6.73 | 3.37 | 15.10 | +6,716.90 | — |
| 2022-10-26 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,036.00 | 5.00 | 6.03 | 3.02 | 14.05 | +6,021.95 | — |
| 2022-10-26 | 闰土股份 （sz002440） | 卖出 | 5,649.00 | 5.00 | 5.65 | 2.82 | 13.47 | +5,635.53 | — |
| 2022-10-26 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 5,811.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,818.91 | — |
| 2022-10-26 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2022-10-26 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 3,893.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,899.95 | — |
| 2022-10-26 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 5,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,935.96 | — |
| 2022-10-26 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 6,105.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,113.05 | — |
| 2022-10-26 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 5,784.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,791.89 | — |
| 2022-10-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 4,404.00 | 5.00 | 4.40 | 2.20 | 11.60 | +4,392.40 | — |
| 2022-11-23 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 6,195.00 | 5.00 | 6.19 | 3.10 | 14.29 | +6,180.71 | — |
| 2022-11-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,032.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,040.02 | — |
| 2022-11-23 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,630.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,637.82 | — |
| 2022-12-21 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 6,060.00 | 5.00 | 6.06 | 3.03 | 14.09 | +6,045.91 | — |
| 2022-12-21 | 老凤祥 （sh600612） | 卖出 | 4,134.00 | 5.00 | 4.13 | 2.07 | 11.20 | +4,122.80 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,886.00 | 5.00 | 5.88 | 2.94 | 13.82 | +5,872.18 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 6,396.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,381.41 | — |
| 2022-12-21 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 5,820.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,827.91 | — |
| 2022-12-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2022-12-21 | 凌云股份 （sh600480） | 买入 | 6,020.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,028.01 | — |
| 2022-12-21 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 6,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,092.04 | — |
| 2023-01-19 | 凌云股份 （sh600480） | 卖出 | 5,768.00 | 5.00 | 5.77 | 2.88 | 13.65 | +5,754.35 | — |
| 2023-01-19 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 6,252.00 | 5.00 | 6.25 | 3.13 | 14.38 | +6,237.62 | — |
| 2023-01-19 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 7,008.00 | 5.00 | 7.00 | 3.50 | 15.50 | +6,992.50 | — |
| 2023-01-19 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 6,144.00 | 5.00 | 6.14 | 3.07 | 14.21 | +6,129.79 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：620608c2794b4b1f93d8d592b0e1f82524ef2f88bba4ee3aa3a99fe2fe817f7d
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：b2676abad0dae630b89ec540eed96ee1366f9ef55ad0c4709afb573b35f743a5
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：be42f2438211bab6b64c773da8023ebd8afcdd986f59f3dbddb3bf1678e62f24
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