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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v2
cash_haircut20/corr70_lock08/daily_nav.csv
区间收益+19.79%
区间年化+2.74%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.75% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +8.49% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -8.21% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +10.07% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.09% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.85% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.04% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥54,096.74
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 900.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 200.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,200.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,000.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 周大生 （sz002867） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 305 笔 / ¥1,927,055.00卖出 295 笔 / ¥1,875,009.00佣金 ¥3,000.00印花税 ¥1,508.85滑点 ¥1,901.40
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 江河集团 （sh601886） | 买入 | 6,230.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,238.12 | — |
| 2020-08-03 | 长江传媒 （sh600757） | 买入 | 6,039.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,047.02 | — |
| 2020-08-31 | 同仁堂 （sh600085） | 卖出 | 6,036.00 | 5.00 | 6.03 | 3.02 | 14.05 | +6,021.95 | — |
| 2020-08-31 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 6,534.00 | 5.00 | 6.53 | 3.27 | 14.80 | +6,519.20 | — |
| 2020-08-31 | 江河集团 （sh601886） | 卖出 | 6,200.00 | 5.00 | 6.20 | 3.10 | 14.30 | +6,185.70 | — |
| 2020-08-31 | 城投控股 （sh600649） | 买入 | 6,413.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,421.21 | — |
| 2020-08-31 | 中创物流 （sh603967） | 买入 | 6,320.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,328.16 | — |
| 2020-08-31 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2020-09-28 | 上海电力 （sh600021） | 卖出 | 5,208.00 | 5.00 | 5.21 | 2.60 | 12.81 | +5,195.19 | — |
| 2020-09-28 | 申能股份 （sh600642） | 卖出 | 6,358.00 | 5.00 | 6.35 | 3.18 | 14.53 | +6,343.47 | — |
| 2020-09-28 | 城投控股 （sh600649） | 卖出 | 6,281.00 | 5.00 | 6.28 | 3.14 | 14.42 | +6,266.58 | — |
| 2020-09-28 | 中创物流 （sh603967） | 卖出 | 5,760.00 | 5.00 | 5.76 | 2.88 | 13.64 | +5,746.36 | — |
| 2020-09-28 | 美凯龙 （sh601828） | 买入 | 5,784.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,791.89 | — |
| 2020-09-28 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 6,132.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,140.07 | — |
| 2020-09-28 | 中南传媒 （sh601098） | 买入 | 5,375.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,382.69 | — |
| 2020-09-28 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 6,075.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,083.04 | — |
| 2020-11-03 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 6,060.00 | 5.00 | 6.06 | 3.03 | 14.09 | +6,045.91 | — |
| 2020-11-03 | 长江传媒 （sh600757） | 卖出 | 5,841.00 | 5.00 | 5.84 | 2.92 | 13.76 | +5,827.24 | — |
| 2020-11-03 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 5,215.00 | 5.00 | 5.21 | 2.61 | 12.82 | +5,202.18 | — |
| 2020-11-03 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 5,495.00 | 5.00 | 5.49 | 2.75 | 13.24 | +5,481.76 | — |
| 2020-11-03 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 5,598.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.40 | +5,584.60 | — |
| 2020-11-03 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,036.00 | 5.00 | 6.03 | 3.02 | 14.05 | +6,021.95 | — |
| 2020-11-03 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 6,270.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,278.14 | — |
| 2020-11-03 | 中国神华 （sh601088） | 买入 | 5,007.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -5,014.50 | — |
| 2020-11-03 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 6,132.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,140.07 | — |
| 2020-11-03 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 6,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,038.02 | — |
| 2020-11-03 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 6,024.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,032.01 | — |
| 2020-11-03 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 6,292.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,300.15 | — |
| 2020-12-01 | 格力电器 （sz000651） | 卖出 | 6,620.00 | 5.00 | 6.62 | 3.31 | 14.93 | +6,605.07 | — |
| 2020-12-01 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,102.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,110.05 | — |
| 2020-12-29 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 6,392.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,377.41 | — |
| 2020-12-29 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,760.00 | 5.00 | 5.76 | 2.88 | 13.64 | +5,746.36 | — |
| 2020-12-29 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,796.00 | 5.00 | 5.79 | 2.90 | 13.69 | +5,782.31 | — |
| 2020-12-29 | 中国建筑 （sh601668） | 卖出 | 5,952.00 | 5.00 | 5.95 | 2.98 | 13.93 | +5,938.07 | — |
| 2020-12-29 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 6,260.00 | 5.00 | 6.26 | 3.13 | 14.39 | +6,245.61 | — |
| 2020-12-29 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 6,188.00 | 5.00 | 6.18 | 3.09 | 14.27 | +6,173.73 | — |
| 2020-12-29 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,381.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,389.19 | — |
| 2020-12-29 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 6,384.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,392.19 | — |
| 2020-12-29 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 6,108.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,116.05 | — |
| 2020-12-29 | 现代投资 （sz000900） | 买入 | 6,202.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,210.10 | — |
| 2020-12-29 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 6,188.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,196.09 | — |
| 2020-12-29 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 6,200.00 | 5.00 | 0.00 | 3.10 | 8.10 | -6,208.10 | — |
| 2021-01-27 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 6,417.00 | 5.00 | 6.41 | 3.21 | 14.62 | +6,402.38 | — |
| 2021-01-27 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 5,355.00 | 5.00 | 5.35 | 2.68 | 13.03 | +5,341.97 | — |
| 2021-01-27 | 现代投资 （sz000900） | 卖出 | 5,992.00 | 5.00 | 5.99 | 3.00 | 13.99 | +5,978.01 | — |
| 2021-01-27 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 6,240.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,248.12 | — |
| 2021-01-27 | 美凯龙 （sh601828） | 买入 | 5,838.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,845.92 | — |
| 2021-01-27 | 紫江企业 （sh600210） | 买入 | 6,258.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,266.13 | — |
| 2021-03-03 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 5,382.00 | 5.00 | 5.38 | 2.69 | 13.07 | +5,368.93 | — |
| 2021-03-03 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 7,618.00 | 5.00 | 7.61 | 3.81 | 16.42 | +7,601.58 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock08/daily_nav.csv
日度 SHA-256：620608c2794b4b1f93d8d592b0e1f82524ef2f88bba4ee3aa3a99fe2fe817f7d
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock08/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：b2676abad0dae630b89ec540eed96ee1366f9ef55ad0c4709afb573b35f743a5
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v2/cash_haircut20/corr70_lock08/orders.csv
交易 SHA-256：be42f2438211bab6b64c773da8023ebd8afcdd986f59f3dbddb3bf1678e62f24
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