策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
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累计收益路径
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.33% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.39% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -6.54% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +14.96% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.75% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 600.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 800.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 500.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 200.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 700.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 400.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 50 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 3,507.00 | 5.00 | 1.75 | 1.75 | 8.50 | +3,498.50 | — |
| 2024-12-02 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 3,410.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,416.71 | — |
| 2024-12-02 | 航民股份 （sh600987） | 买入 | 3,600.00 | 5.00 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | -3,606.80 | — |
| 2024-12-02 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 3,510.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,516.76 | — |
| 2024-12-09 | 伟星股份 （sz002003） | 卖出 | 2,520.00 | 5.00 | 1.26 | 1.26 | 7.52 | +2,512.48 | — |
| 2024-12-09 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 3,465.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,471.73 | — |
| 2024-12-16 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 3,696.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,687.30 | — |
| 2024-12-16 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 3,633.00 | 5.00 | 0.00 | 1.82 | 6.82 | -3,639.82 | — |
| 2024-12-23 | 航民股份 （sh600987） | 卖出 | 3,490.00 | 5.00 | 1.74 | 1.75 | 8.49 | +3,481.51 | — |
| 2024-12-23 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 3,700.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,691.30 | — |
| 2024-12-23 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 3,696.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,687.30 | — |
| 2024-12-23 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,919.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,925.46 | — |
| 2024-12-23 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 3,265.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,271.63 | — |
| 2024-12-23 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 3,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.69 | 6.69 | -3,386.69 | — |
| 2025-01-07 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 2,772.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,764.22 | — |
| 2025-01-07 | 三峡水利 （sh600116） | 卖出 | 2,744.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,736.26 | — |
| 2025-01-07 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 2,928.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,920.08 | — |
| 2025-01-07 | 金开新能 （sh600821） | 卖出 | 3,180.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,171.82 | — |
| 2025-01-07 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 2,872.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,864.12 | — |
| 2025-01-07 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,888.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,880.12 | — |
| 2025-01-07 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 3,108.00 | 5.00 | 1.55 | 1.55 | 8.10 | +3,099.90 | — |
| 2025-01-07 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 3,310.00 | 5.00 | 1.65 | 1.66 | 8.31 | +3,301.69 | — |
| 2025-01-07 | 广州港 （sh601228） | 卖出 | 3,250.00 | 5.00 | 1.62 | 1.63 | 8.25 | +3,241.75 | — |
| 2025-01-07 | 北元化工 （sh601568） | 卖出 | 3,320.00 | 5.00 | 1.66 | 1.66 | 8.32 | +3,311.68 | — |
| 2025-01-07 | 步长制药 （sh603858） | 卖出 | 3,136.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.14 | +3,127.86 | — |
| 2025-01-07 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 3,360.00 | 5.00 | 1.68 | 1.68 | 8.36 | +3,351.64 | — |
| 2025-01-07 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 2,550.00 | 5.00 | 1.27 | 1.28 | 7.55 | +2,542.45 | — |
| 2025-01-07 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 3,212.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,218.61 | — |
| 2025-01-07 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 2,964.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,970.48 | — |
| 2025-01-07 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2025-01-07 | 福建高速 （sh600033） | 买入 | 3,582.00 | 5.00 | 0.00 | 1.79 | 6.79 | -3,588.79 | — |
| 2025-01-07 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 3,324.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,330.66 | — |
| 2025-01-07 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 3,496.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,502.75 | — |
| 2025-01-07 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 3,348.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,354.67 | — |
| 2025-01-07 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 2,892.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,898.45 | — |
| 2025-01-07 | 楚天高速 （sh600035） | 买入 | 3,544.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,550.77 | — |
| 2025-01-07 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 3,495.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,501.75 | — |
| 2025-01-07 | 陕天然气 （sz002267） | 买入 | 3,252.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,258.63 | — |
| 2025-01-07 | 隧道股份 （sh600820） | 买入 | 3,365.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,371.68 | — |
| 2025-01-07 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 3,302.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,308.65 | — |
| 2025-01-14 | 楚天高速 （sh600035） | 卖出 | 3,336.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,327.66 | — |
| 2025-01-14 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 2,186.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,178.82 | — |
| 2025-01-14 | 隧道股份 （sh600820） | 卖出 | 3,135.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.14 | +3,126.86 | — |
| 2025-01-14 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 2,920.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,912.08 | — |
| 2025-01-14 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 3,138.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.14 | +3,129.86 | — |
| 2025-01-14 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 3,966.00 | 5.00 | 1.98 | 1.98 | 8.96 | +3,957.04 | — |
| 2025-01-14 | 陕天然气 （sz002267） | 卖出 | 3,044.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,035.96 | — |
| 2025-01-14 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 3,117.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,123.56 | — |
| 2025-01-14 | 北部湾港 （sz000582） | 买入 | 3,312.00 | 5.00 | 0.00 | 1.66 | 6.66 | -3,318.66 | — |
| 2025-01-14 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 2,490.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,496.25 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
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