策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +0.40% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -17.10% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -29.65% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -21.94% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -30.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.90% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 200.0000 | — |
| 宏昌电子 （sh603002） | 100.0000 | — |
| 山东玻纤 （sh605006） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 玉龙股份 （sh601028） | 买入 | 1,368.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,373.68 | — |
| 2024-08-15 | 世运电路 （sh603920） | 买入 | 1,898.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,903.95 | — |
| 2024-08-15 | 中金黄金 （sh600489） | 买入 | 1,501.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,506.75 | — |
| 2024-08-15 | 大众交通 （sh600611） | 买入 | 1,818.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,823.91 | — |
| 2024-09-12 | 中金黄金 （sh600489） | 卖出 | 1,226.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,219.78 | — |
| 2024-09-12 | 北汽蓝谷 （sh600733） | 卖出 | 1,358.00 | 5.00 | 0.68 | 0.68 | 6.36 | +1,351.64 | — |
| 2024-09-12 | 广日股份 （sh600894） | 卖出 | 2,032.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,024.96 | — |
| 2024-09-12 | 玉龙股份 （sh601028） | 卖出 | 1,212.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,205.78 | — |
| 2024-09-12 | 世运电路 （sh603920） | 卖出 | 2,069.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,061.94 | — |
| 2024-09-12 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 1,465.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,458.54 | — |
| 2024-09-12 | 沃尔核材 （sz002130） | 卖出 | 1,198.00 | 5.00 | 0.60 | 0.60 | 6.20 | +1,191.80 | — |
| 2024-09-12 | 水晶光电 （sz002273） | 卖出 | 1,606.00 | 5.00 | 0.80 | 0.80 | 6.60 | +1,599.40 | — |
| 2024-09-12 | 金龙汽车 （sh600686） | 买入 | 1,160.00 | 5.00 | 0.00 | 0.58 | 5.58 | -1,165.58 | — |
| 2024-09-12 | 浙江医药 （sh600216） | 买入 | 1,474.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,479.74 | — |
| 2024-09-12 | 航天晨光 （sh600501） | 买入 | 1,500.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,505.75 | — |
| 2024-09-12 | 启明信息 （sz002232） | 买入 | 1,544.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,549.77 | — |
| 2024-09-12 | 百傲化学 （sh603360） | 买入 | 1,272.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,277.64 | — |
| 2024-09-12 | 锦江在线 （sh600650） | 买入 | 994.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -999.50 | — |
| 2024-09-12 | 宇通重工 （sh600817） | 买入 | 1,898.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,903.95 | — |
| 2024-09-12 | 汇绿生态 （sz001267） | 买入 | 1,512.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,517.76 | — |
| 2024-10-21 | 航天晨光 （sh600501） | 卖出 | 1,825.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,818.18 | — |
| 2024-10-21 | 锦江在线 （sh600650） | 卖出 | 1,329.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.32 | +1,322.68 | — |
| 2024-10-21 | 宇通重工 （sh600817） | 卖出 | 2,184.00 | 5.00 | 1.09 | 1.09 | 7.18 | +2,176.82 | — |
| 2024-10-21 | 启明信息 （sz002232） | 卖出 | 2,016.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.02 | +2,008.98 | — |
| 2024-10-21 | 保变电气 （sh600550） | 买入 | 2,138.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,144.07 | — |
| 2024-10-21 | 科森科技 （sh603626） | 买入 | 1,834.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,839.92 | — |
| 2024-10-21 | 金固股份 （sz002488） | 买入 | 1,190.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,195.60 | — |
| 2024-10-21 | 凯中精密 （sz002823） | 买入 | 1,433.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,438.72 | — |
| 2024-11-18 | 浙江医药 （sh600216） | 卖出 | 1,701.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,694.30 | — |
| 2024-11-18 | 金龙汽车 （sh600686） | 卖出 | 1,276.00 | 5.00 | 0.64 | 0.64 | 6.28 | +1,269.72 | — |
| 2024-11-18 | 科森科技 （sh603626） | 卖出 | 2,364.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.36 | +2,356.64 | — |
| 2024-11-18 | 汇绿生态 （sz001267） | 卖出 | 2,169.00 | 5.00 | 1.08 | 1.08 | 7.16 | +2,161.84 | — |
| 2024-11-18 | 宗申动力 （sz001696） | 卖出 | 2,336.00 | 5.00 | 1.17 | 1.17 | 7.34 | +2,328.66 | — |
| 2024-11-18 | 凯中精密 （sz002823） | 卖出 | 1,482.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,475.52 | — |
| 2024-11-18 | 海能达 （sz002583） | 买入 | 1,957.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,962.98 | — |
| 2024-11-18 | 新能股份 （sz000595） | 买入 | 1,680.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,685.84 | — |
| 2024-11-18 | 中粮资本 （sz002423） | 买入 | 1,636.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,641.82 | — |
| 2024-11-18 | 城地香江 （sh603887） | 买入 | 1,800.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,805.90 | — |
| 2024-11-18 | 国华退 （sz000004） | 买入 | 1,765.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,770.88 | — |
| 2024-11-18 | 青龙管业 （sz002457） | 买入 | 1,279.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,284.64 | — |
| 2024-12-16 | 保变电气 （sh600550） | 卖出 | 1,802.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.80 | +1,795.20 | — |
| 2024-12-16 | 百傲化学 （sh603360） | 卖出 | 2,105.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,097.90 | — |
| 2024-12-16 | 国华退 （sz000004） | 卖出 | 1,988.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,981.02 | — |
| 2024-12-16 | 中粮资本 （sz002423） | 卖出 | 1,459.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,452.54 | — |
| 2024-12-16 | 青龙管业 （sz002457） | 卖出 | 1,303.00 | 5.00 | 0.65 | 0.65 | 6.30 | +1,296.70 | — |
| 2024-12-16 | 金固股份 （sz002488） | 卖出 | 1,095.00 | 5.00 | 0.55 | 0.55 | 6.10 | +1,088.90 | — |
| 2024-12-16 | 双成药业 （sz002693） | 买入 | 2,156.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,162.08 | — |
| 2024-12-16 | 青岛金王 （sz002094） | 买入 | 2,082.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,088.04 | — |
| 2024-12-16 | 华东重机 （sz002685） | 买入 | 1,608.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,613.80 | — |
| 2024-12-16 | 海立股份 （sh600619） | 买入 | 1,260.00 | 5.00 | 0.00 | 0.63 | 5.63 | -1,265.63 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：02b06e059892c36bba157fbf01630950fa92af67e899300ab300bb613c8fb8ee
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持仓/选股 SHA-256：1b0afcb7c9846141fb370ddbfc0b312882a568142a2a8c2bc973bafec757e2d9
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交易 SHA-256：ba7b57e8cb9ab33e6a86d0b1c5c780f5b24312d69b947e863f2f0e0841e1bfb8
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