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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.00%
区间年化+1.19%
最大回撤-16.03%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.05% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥56,952.86持仓市值 ¥44,974.00仓位 +44.12%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,500.0000 | 3,981.99 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,500.0000 | 4,232.11 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,000.0000 | 4,507.25 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,500.0000 | 4,507.25 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,700.0000 | 4,219.11 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,600.0000 | 4,323.16 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,500.0000 | 4,357.18 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 美邦服饰 （sz002269） | 3,000.0000 | 4,537.27 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 108,752.63 |
| 2026-04-03 | 108,149.63 |
| 2026-04-07 | 106,757.51 |
| 2026-04-08 | 107,800.51 |
| 2026-04-09 | 108,032.51 |
| 2026-04-10 | 107,643.28 |
| 2026-04-13 | 107,501.28 |
| 2026-04-14 | 108,457.28 |
| 2026-04-15 | 109,673.28 |
| 2026-04-16 | 108,037.28 |
| 2026-04-17 | 107,955.28 |
| 2026-04-20 | 107,586.28 |
| 2026-04-21 | 107,590.28 |
| 2026-04-22 | 107,149.28 |
| 2026-04-23 | 107,011.28 |
| 2026-04-24 | 106,599.31 |
| 2026-04-27 | 106,057.28 |
| 2026-04-28 | 106,051.28 |
| 2026-04-29 | 106,056.28 |
| 2026-04-30 | 106,546.28 |
| 2026-05-06 | 106,286.57 |
| 2026-05-07 | 106,294.57 |
| 2026-05-08 | 105,736.57 |
| 2026-05-11 | 106,140.15 |
| 2026-05-12 | 106,083.15 |
| 2026-05-13 | 105,503.82 |
| 2026-05-14 | 105,548.82 |
| 2026-05-15 | 104,360.82 |
| 2026-05-18 | 103,598.82 |
| 2026-05-19 | 103,607.82 |
| 2026-05-20 | 103,859.82 |
| 2026-05-21 | 103,009.76 |
| 2026-05-22 | 102,191.21 |
| 2026-05-25 | 102,454.21 |
| 2026-05-26 | 102,803.21 |
| 2026-05-27 | 102,363.08 |
| 2026-05-28 | 102,012.08 |
| 2026-05-29 | 102,235.08 |
| 2026-06-01 | 102,608.08 |
| 2026-06-02 | 103,365.08 |
| 2026-06-03 | 102,780.08 |
| 2026-06-04 | 102,203.08 |
| 2026-06-05 | 102,139.08 |
| 2026-06-08 | 102,307.08 |
| 2026-06-09 | 102,562.08 |
| 2026-06-10 | 100,774.33 |
| 2026-06-11 | 100,624.33 |
| 2026-06-12 | 100,112.80 |
| 2026-06-15 | 100,880.80 |
| 2026-06-16 | 100,613.80 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：c356a6f9a79c346517a806ae4bc8d9270cc97f7b11e870b0844d6fce54a4a964
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：cb0dfc52ad84af181241240ddb808b97e23e16528a6fc85307c386219a5412d4
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