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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.00%
区间年化+1.19%
最大回撤-16.03%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.05% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥56,952.86持仓市值 ¥44,974.00仓位 +44.12%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,500.0000 | 3,981.99 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,500.0000 | 4,232.11 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,000.0000 | 4,507.25 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,500.0000 | 4,507.25 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,700.0000 | 4,219.11 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,600.0000 | 4,323.16 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,500.0000 | 4,357.18 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 美邦服饰 （sz002269） | 3,000.0000 | 4,537.27 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 111,198.46 |
| 2026-01-15 | 110,964.46 |
| 2026-01-16 | 110,328.46 |
| 2026-01-19 | 109,251.46 |
| 2026-01-20 | 109,584.46 |
| 2026-01-21 | 109,925.27 |
| 2026-01-22 | 110,133.27 |
| 2026-01-23 | 111,392.27 |
| 2026-01-26 | 112,840.27 |
| 2026-01-27 | 112,218.27 |
| 2026-01-28 | 111,408.75 |
| 2026-01-29 | 111,681.75 |
| 2026-01-30 | 112,085.75 |
| 2026-02-02 | 111,255.75 |
| 2026-02-03 | 110,208.75 |
| 2026-02-04 | 110,325.68 |
| 2026-02-05 | 111,985.68 |
| 2026-02-06 | 112,039.68 |
| 2026-02-09 | 112,390.68 |
| 2026-02-10 | 113,046.68 |
| 2026-02-11 | 112,883.37 |
| 2026-02-12 | 112,850.37 |
| 2026-02-13 | 112,332.37 |
| 2026-02-24 | 111,831.37 |
| 2026-02-25 | 112,479.37 |
| 2026-02-26 | 114,084.37 |
| 2026-02-27 | 113,207.37 |
| 2026-03-02 | 113,845.37 |
| 2026-03-03 | 113,247.37 |
| 2026-03-04 | 111,363.60 |
| 2026-03-05 | 111,789.17 |
| 2026-03-06 | 111,425.17 |
| 2026-03-09 | 112,476.17 |
| 2026-03-10 | 112,259.17 |
| 2026-03-11 | 111,954.17 |
| 2026-03-12 | 112,488.17 |
| 2026-03-13 | 112,917.17 |
| 2026-03-16 | 112,763.17 |
| 2026-03-17 | 112,368.17 |
| 2026-03-18 | 112,769.17 |
| 2026-03-19 | 111,773.17 |
| 2026-03-20 | 110,940.17 |
| 2026-03-23 | 109,678.74 |
| 2026-03-24 | 108,543.58 |
| 2026-03-25 | 108,943.58 |
| 2026-03-26 | 109,815.63 |
| 2026-03-27 | 108,697.63 |
| 2026-03-30 | 108,757.63 |
| 2026-03-31 | 108,921.63 |
| 2026-04-01 | 109,254.63 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：c356a6f9a79c346517a806ae4bc8d9270cc97f7b11e870b0844d6fce54a4a964
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：cb0dfc52ad84af181241240ddb808b97e23e16528a6fc85307c386219a5412d4
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