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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.00%
区间年化+1.19%
最大回撤-16.03%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.05% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥56,952.86持仓市值 ¥44,974.00仓位 +44.12%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,500.0000 | 3,981.99 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,500.0000 | 4,232.11 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,000.0000 | 4,507.25 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,500.0000 | 4,507.25 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,700.0000 | 4,219.11 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,600.0000 | 4,323.16 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,500.0000 | 4,357.18 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 美邦服饰 （sz002269） | 3,000.0000 | 4,537.27 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 109,938.45 |
| 2025-11-04 | 110,419.67 |
| 2025-11-05 | 110,168.90 |
| 2025-11-06 | 111,244.06 |
| 2025-11-07 | 111,023.67 |
| 2025-11-10 | 111,126.06 |
| 2025-11-11 | 111,978.45 |
| 2025-11-12 | 112,332.84 |
| 2025-11-13 | 111,981.06 |
| 2025-11-14 | 112,784.45 |
| 2025-11-17 | 114,529.38 |
| 2025-11-18 | 114,486.38 |
| 2025-11-19 | 111,838.67 |
| 2025-11-20 | 111,118.06 |
| 2025-11-21 | 110,396.90 |
| 2025-11-24 | 108,982.69 |
| 2025-11-25 | 108,804.27 |
| 2025-11-26 | 108,864.88 |
| 2025-11-27 | 109,361.16 |
| 2025-11-28 | 108,994.38 |
| 2025-12-01 | 109,507.97 |
| 2025-12-02 | 110,074.75 |
| 2025-12-03 | 110,088.75 |
| 2025-12-04 | 109,576.36 |
| 2025-12-05 | 108,752.97 |
| 2025-12-08 | 109,505.36 |
| 2025-12-09 | 109,294.97 |
| 2025-12-10 | 108,486.42 |
| 2025-12-11 | 109,063.20 |
| 2025-12-12 | 107,814.25 |
| 2025-12-15 | 107,706.73 |
| 2025-12-16 | 108,029.73 |
| 2025-12-17 | 107,109.73 |
| 2025-12-18 | 107,195.73 |
| 2025-12-19 | 107,306.73 |
| 2025-12-22 | 108,555.73 |
| 2025-12-23 | 109,079.73 |
| 2025-12-24 | 107,952.73 |
| 2025-12-25 | 108,249.73 |
| 2025-12-26 | 108,272.73 |
| 2025-12-29 | 108,450.73 |
| 2025-12-30 | 108,225.73 |
| 2025-12-31 | 107,971.73 |
| 2026-01-05 | 107,929.73 |
| 2026-01-06 | 108,175.73 |
| 2026-01-07 | 108,877.73 |
| 2026-01-08 | 108,648.73 |
| 2026-01-09 | 109,224.73 |
| 2026-01-12 | 109,180.73 |
| 2026-01-13 | 110,749.73 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：c356a6f9a79c346517a806ae4bc8d9270cc97f7b11e870b0844d6fce54a4a964
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：cb0dfc52ad84af181241240ddb808b97e23e16528a6fc85307c386219a5412d4
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