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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.00%
区间年化+1.19%
最大回撤-16.03%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.05% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥56,952.86持仓市值 ¥44,974.00仓位 +44.12%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,500.0000 | 3,981.99 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,500.0000 | 4,232.11 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,000.0000 | 4,507.25 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,500.0000 | 4,507.25 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,700.0000 | 4,219.11 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,600.0000 | 4,323.16 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,500.0000 | 4,357.18 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 美邦服饰 （sz002269） | 3,000.0000 | 4,537.27 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 104,142.75 |
| 2025-08-18 | 104,701.97 |
| 2025-08-19 | 105,726.75 |
| 2025-08-20 | 105,822.27 |
| 2025-08-21 | 106,073.95 |
| 2025-08-22 | 105,934.95 |
| 2025-08-25 | 105,986.10 |
| 2025-08-26 | 106,722.85 |
| 2025-08-27 | 106,707.32 |
| 2025-08-28 | 105,153.03 |
| 2025-08-29 | 105,099.73 |
| 2025-09-01 | 104,734.52 |
| 2025-09-02 | 105,370.21 |
| 2025-09-03 | 105,824.65 |
| 2025-09-04 | 105,025.51 |
| 2025-09-05 | 105,022.68 |
| 2025-09-08 | 105,567.75 |
| 2025-09-09 | 105,871.21 |
| 2025-09-10 | 106,139.27 |
| 2025-09-11 | 106,571.34 |
| 2025-09-12 | 106,996.26 |
| 2025-09-15 | 109,235.63 |
| 2025-09-16 | 110,918.92 |
| 2025-09-17 | 112,806.18 |
| 2025-09-18 | 112,624.03 |
| 2025-09-19 | 113,723.02 |
| 2025-09-22 | 111,636.31 |
| 2025-09-23 | 110,928.15 |
| 2025-09-24 | 109,286.76 |
| 2025-09-25 | 109,668.54 |
| 2025-09-26 | 108,805.84 |
| 2025-09-29 | 108,694.22 |
| 2025-09-30 | 108,973.22 |
| 2025-10-09 | 109,470.00 |
| 2025-10-10 | 109,981.77 |
| 2025-10-13 | 109,638.00 |
| 2025-10-14 | 110,581.16 |
| 2025-10-15 | 110,528.54 |
| 2025-10-16 | 110,654.54 |
| 2025-10-17 | 109,913.16 |
| 2025-10-20 | 109,413.00 |
| 2025-10-21 | 109,992.77 |
| 2025-10-22 | 111,164.93 |
| 2025-10-23 | 111,381.54 |
| 2025-10-24 | 111,586.93 |
| 2025-10-27 | 110,528.16 |
| 2025-10-28 | 110,264.54 |
| 2025-10-29 | 110,135.16 |
| 2025-10-30 | 110,387.93 |
| 2025-10-31 | 109,910.16 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：c356a6f9a79c346517a806ae4bc8d9270cc97f7b11e870b0844d6fce54a4a964
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：cb0dfc52ad84af181241240ddb808b97e23e16528a6fc85307c386219a5412d4
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