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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.00%
区间年化+1.19%
最大回撤-16.03%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.05% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥56,952.86持仓市值 ¥44,974.00仓位 +44.12%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,500.0000 | 3,981.99 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,500.0000 | 4,232.11 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,000.0000 | 4,507.25 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,500.0000 | 4,507.25 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,700.0000 | 4,219.11 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,600.0000 | 4,323.16 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,500.0000 | 4,357.18 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 美邦服饰 （sz002269） | 3,000.0000 | 4,537.27 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 100 笔 / ¥452,093.00卖出 90 笔 / ¥410,632.44佣金 ¥950.00印花税 ¥205.21滑点 ¥431.36
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,102.9079 | 4,831.55 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,821.72 | +224.42 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,732.00 | 5.00 | 2.36 | 2.37 | 9.73 | +4,722.27 | -45.11 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,350.00 | 5.00 | 2.17 | 2.18 | 9.35 | +4,340.65 | +83.53 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,200.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 2,700.0000 | 4,833.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,840.42 | — |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,500.0000 | 4,700.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,707.35 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,005.8386 | 6,786.00 | 5.00 | 3.39 | 3.39 | 11.78 | +6,774.22 | +2,097.88 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 4,983.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,990.49 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | -215.28 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 3,100.0000 | 4,805.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,812.40 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | +1,271.51 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,200.0000 | 4,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,871.43 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,672.00 | 5.00 | 2.33 | 2.34 | 9.67 | +4,662.33 | -209.10 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,000.0000 | 4,800.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,807.40 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 2,700.0000 | 5,832.00 | 5.00 | 2.91 | 2.92 | 10.83 | +5,821.17 | +980.75 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,063.3814 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,774.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.77 | +4,764.23 | +44.87 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,100.0000 | 4,867.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,874.43 | — |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,433.00 | 5.00 | 2.22 | 2.22 | 9.43 | +4,423.57 | -388.83 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,768.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.77 | +4,758.23 | -49.17 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,128.00 | 5.00 | 2.06 | 2.06 | 9.13 | +4,118.87 | -688.53 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,500.0000 | 4,000.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,991.00 | -716.35 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,260.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,250.74 | -556.66 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,526.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,516.48 | -357.96 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,100.0000 | 4,805.00 | 5.00 | 0.00 | 2.40 | 7.40 | -4,812.40 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,100.0000 | 4,867.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,874.43 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,900.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,937.47 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 2,800.0000 | 4,788.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,795.39 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 2,700.0000 | 4,779.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,786.39 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 2,694.8898 | 4,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,687.34 | — |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,130.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.13 | +5,119.87 | +282.46 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,526.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,516.48 | -295.93 |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,700.0000 | 4,671.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,678.34 | — |
| 2026-04-10 | 2026-04-09 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,700.0000 | 4,725.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,732.36 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,619.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,609.38 | -265.05 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 2,800.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,711.35 | — |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,698.00 | 5.00 | 2.35 | 2.35 | 9.70 | +4,688.30 | +9.97 |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,340.00 | 5.00 | 2.17 | 2.17 | 9.34 | +4,330.66 | -464.73 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,000.0000 | 4,740.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,747.37 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,416.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,407.58 | -1,303.77 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,900.0000 | 4,669.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,676.33 | — |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 2,694.8898 | 4,056.00 | 5.00 | 2.03 | 2.03 | 9.05 | +4,046.95 | -640.39 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,104.00 | 5.00 | 2.05 | 2.05 | 9.10 | +4,094.90 | -691.49 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,263.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,253.74 | -683.73 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,185.00 | 5.00 | 2.09 | 2.09 | 9.18 | +4,175.82 | -691.61 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,089.00 | 5.00 | 2.04 | 2.04 | 9.09 | +4,079.91 | -596.42 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,470.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.47 | +4,460.53 | -286.84 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,800.0000 | 4,564.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,571.28 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,600.0000 | 4,524.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,531.26 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：c356a6f9a79c346517a806ae4bc8d9270cc97f7b11e870b0844d6fce54a4a964
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：cb0dfc52ad84af181241240ddb808b97e23e16528a6fc85307c386219a5412d4
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