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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
区间收益+2.00%
区间年化+1.19%
最大回撤-16.03%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +8.05% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -5.60% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥56,952.86持仓市值 ¥44,974.00仓位 +44.12%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 2,500.0000 | 3,981.99 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 2,500.0000 | 4,232.11 |
| 酒钢宏兴 （sh600307） | 3,000.0000 | 4,507.25 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 2,500.0000 | 4,507.25 |
| 申华控股 （sh600653） | 2,700.0000 | 4,219.11 |
| 北辰实业 （sh601588） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 华侨城A （sz000069） | 2,600.0000 | 4,323.16 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 2,500.0000 | 4,357.18 |
| 津滨发展 （sz000897） | 2,500.0000 | 4,257.12 |
| 美邦服饰 （sz002269） | 3,000.0000 | 4,537.27 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-06-06 | 101,574.44 |
| 2025-06-09 | 101,752.44 |
| 2025-06-10 | 102,957.44 |
| 2025-06-11 | 102,109.44 |
| 2025-06-12 | 102,325.44 |
| 2025-06-13 | 101,898.44 |
| 2025-06-16 | 100,660.44 |
| 2025-06-17 | 101,318.44 |
| 2025-06-18 | 101,233.44 |
| 2025-06-19 | 100,714.44 |
| 2025-06-20 | 99,811.53 |
| 2025-06-23 | 99,474.53 |
| 2025-06-24 | 100,170.53 |
| 2025-06-25 | 101,171.53 |
| 2025-06-26 | 101,378.53 |
| 2025-06-27 | 101,121.53 |
| 2025-06-30 | 101,454.53 |
| 2025-07-01 | 101,557.53 |
| 2025-07-02 | 101,375.53 |
| 2025-07-03 | 101,758.53 |
| 2025-07-04 | 102,115.53 |
| 2025-07-07 | 101,729.53 |
| 2025-07-08 | 102,164.53 |
| 2025-07-09 | 102,889.53 |
| 2025-07-10 | 103,116.53 |
| 2025-07-11 | 105,236.53 |
| 2025-07-14 | 106,300.53 |
| 2025-07-15 | 104,826.53 |
| 2025-07-16 | 103,807.53 |
| 2025-07-17 | 103,121.53 |
| 2025-07-18 | 103,166.49 |
| 2025-07-21 | 103,350.20 |
| 2025-07-22 | 104,821.32 |
| 2025-07-23 | 105,729.71 |
| 2025-07-24 | 105,136.71 |
| 2025-07-25 | 106,583.90 |
| 2025-07-28 | 105,662.91 |
| 2025-07-29 | 105,216.37 |
| 2025-07-30 | 105,412.52 |
| 2025-07-31 | 105,235.69 |
| 2025-08-01 | 104,230.04 |
| 2025-08-04 | 103,762.50 |
| 2025-08-05 | 104,286.98 |
| 2025-08-06 | 104,516.97 |
| 2025-08-07 | 104,359.97 |
| 2025-08-08 | 104,500.60 |
| 2025-08-11 | 104,985.60 |
| 2025-08-12 | 105,398.04 |
| 2025-08-13 | 105,445.19 |
| 2025-08-14 | 105,445.96 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：c356a6f9a79c346517a806ae4bc8d9270cc97f7b11e870b0844d6fce54a4a964
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：cb0dfc52ad84af181241240ddb808b97e23e16528a6fc85307c386219a5412d4
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