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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
区间收益-90.38%
区间年化-75.39%
最大回撤-91.01%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -69.72% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -68.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 7 只现金 ¥3.62持仓市值 ¥9,603.00仓位 +99.96%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 700.0000 | 936.47 |
| 海航控股 （sh600221） | 300.0000 | 404.20 |
| 绿地控股 （sh600606） | 800.0000 | 1,021.51 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 1,900.0000 | 2,989.49 |
| 金科股份 （sz000656） | 700.0000 | 894.44 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 广田集团 （sz002482） | 1,500.0000 | 1,775.88 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 31,062.14 |
| 2025-11-04 | 31,580.14 |
| 2025-11-05 | 31,219.14 |
| 2025-11-06 | 31,962.03 |
| 2025-11-07 | 31,839.03 |
| 2025-11-10 | 31,957.03 |
| 2025-11-11 | 32,050.03 |
| 2025-11-12 | 32,246.03 |
| 2025-11-13 | 31,878.03 |
| 2025-11-14 | 32,285.03 |
| 2025-11-17 | 33,562.03 |
| 2025-11-18 | 33,503.03 |
| 2025-11-19 | 31,714.03 |
| 2025-11-20 | 31,111.03 |
| 2025-11-21 | 30,723.03 |
| 2025-11-24 | 29,800.03 |
| 2025-11-25 | 29,671.03 |
| 2025-11-26 | 29,631.03 |
| 2025-11-27 | 29,948.03 |
| 2025-11-28 | 29,635.03 |
| 2025-12-01 | 29,953.03 |
| 2025-12-02 | 30,498.03 |
| 2025-12-03 | 30,399.03 |
| 2025-12-04 | 30,292.03 |
| 2025-12-05 | 29,859.03 |
| 2025-12-08 | 30,311.03 |
| 2025-12-09 | 30,311.03 |
| 2025-12-10 | 29,667.99 |
| 2025-12-11 | 30,126.99 |
| 2025-12-12 | 29,608.99 |
| 2025-12-15 | 29,744.99 |
| 2025-12-16 | 29,934.48 |
| 2025-12-17 | 29,279.07 |
| 2025-12-18 | 29,253.07 |
| 2025-12-19 | 29,428.58 |
| 2025-12-22 | 30,145.58 |
| 2025-12-23 | 30,482.58 |
| 2025-12-24 | 29,974.58 |
| 2025-12-25 | 30,067.58 |
| 2025-12-26 | 30,276.58 |
| 2025-12-29 | 30,535.58 |
| 2025-12-30 | 30,464.41 |
| 2025-12-31 | 30,249.41 |
| 2026-01-05 | 30,080.41 |
| 2026-01-06 | 30,229.41 |
| 2026-01-07 | 30,898.41 |
| 2026-01-08 | 30,838.41 |
| 2026-01-09 | 31,102.64 |
| 2026-01-12 | 31,209.64 |
| 2026-01-13 | 31,827.87 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：85d3fca5a1ea4f3c0161ba45af4ad2267e0392866d228388e7faa9072e0e63b0
交易来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：16122fd7894cea1f1bb6f096967e8c5c8ed94ecb53b226b72402bf8db13d4f98
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。