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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
区间收益-90.38%
区间年化-75.39%
最大回撤-91.01%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -69.72% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -68.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 7 只现金 ¥3.62持仓市值 ¥9,603.00仓位 +99.96%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 700.0000 | 936.47 |
| 海航控股 （sh600221） | 300.0000 | 404.20 |
| 绿地控股 （sh600606） | 800.0000 | 1,021.51 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 1,900.0000 | 2,989.49 |
| 金科股份 （sz000656） | 700.0000 | 894.44 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 广田集团 （sz002482） | 1,500.0000 | 1,775.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 109 笔 / ¥464,607.00卖出 83 笔 / ¥366,169.00佣金 ¥960.00印花税 ¥182.99滑点 ¥415.39
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 200.0000 | 244.00 | 5.00 | 0.12 | 0.12 | 5.24 | +238.76 | -80.40 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,042.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,033.96 | +147.52 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,838.0288 | 2,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,958.48 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,036.4961 | 1,660.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,665.83 | — |
| 2026-05-12 | 2026-05-11 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,036.4961 | 1,700.00 | 5.00 | 0.85 | 0.85 | 6.70 | +1,693.30 | +27.47 |
| 2026-05-12 | 2026-05-11 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,000.0000 | 1,680.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,685.84 | — |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,838.0288 | 2,934.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.93 | +2,926.07 | -32.41 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,700.0000 | 2,754.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,760.38 | — |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,771.00 | 5.00 | 1.38 | 1.39 | 7.77 | +2,763.23 | +2.85 |
| 2026-05-18 | 2026-05-15 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,762.0433 | 2,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,709.35 | — |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,620.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,613.38 | -72.46 |
| 2026-05-20 | 2026-05-19 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,200.0000 | 1,908.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,913.95 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,762.0433 | 2,873.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.87 | +2,865.13 | +155.78 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,700.0000 | 2,635.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,641.32 | — |
| 2026-05-26 | 2026-05-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,720.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,712.28 | +70.96 |
| 2026-05-26 | 2026-05-25 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,800.0000 | 2,808.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,814.40 | — |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,824.00 | 5.00 | 0.91 | 0.91 | 6.82 | +1,817.18 | -96.78 |
| 2026-05-28 | 2026-05-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,300.0000 | 1,976.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,981.99 | — |
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,976.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,969.02 | -12.96 |
| 2026-05-29 | 2026-05-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,200.0000 | 1,836.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,841.92 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,848.00 | 5.00 | 0.92 | 0.92 | 6.85 | +1,841.15 | -0.77 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,200.0000 | 1,848.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,853.92 | — |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,618.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,610.38 | -167.00 |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,200.0000 | 1,908.00 | 5.00 | 0.95 | 0.95 | 6.91 | +1,901.09 | +47.17 |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,772.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,764.23 | -50.18 |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | 退市华嵘 （sh600421） | 买入 | 7,400.0000 | 2,812.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,818.41 | — |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | 退市岩石 （sh600696） | 买入 | 4,800.0000 | 2,784.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,790.39 | — |
| 2026-06-02 | 2026-06-01 | 退市熊猫 （sh600599） | 买入 | 3,100.0000 | 1,736.00 | 5.00 | 0.00 | 0.87 | 5.87 | -1,741.87 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 100.0000 | 154.00 | 5.00 | 0.08 | 0.08 | 5.15 | +148.85 | -37.24 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 100.0000 | 152.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -157.08 | — |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,682.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,674.32 | -464.25 |
| 2026-06-05 | 2026-06-04 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,800.0000 | 2,646.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,652.32 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 100.0000 | 146.00 | 5.00 | 0.07 | 0.07 | 5.15 | +140.85 | -16.22 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 100.0000 | 147.00 | 5.00 | 0.00 | 0.07 | 5.07 | -152.07 | — |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 100.0000 | 145.00 | 5.00 | 0.07 | 0.07 | 5.14 | +139.86 | -12.22 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,794.00 | 5.00 | 0.90 | 0.90 | 6.79 | +1,787.21 | -363.87 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,538.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,530.46 | -121.86 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 退市创兴 （sh600193） | 买入 | 15,100.0000 | 2,718.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,724.36 | — |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 退市沪科 （sh600608） | 买入 | 8,800.0000 | 1,760.00 | 5.00 | 0.00 | 0.88 | 5.88 | -1,765.88 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 1.06 | 1.06 | 7.13 | +2,122.87 | -433.40 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 退市太和 （sh605081） | 买入 | 5,700.0000 | 2,109.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,115.05 | — |
| 2026-06-24 | 2026-06-23 | 恒久退 （sz002808） | 买入 | 100.0000 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 0.01 | 5.01 | -24.01 | — |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 退市华嵘 （sh600421） | 核销 | 7,400.0000 | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -2,818.41 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 退市熊猫 （sh600599） | 核销 | 3,100.0000 | 1,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -1,741.87 |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | 退市岩石 （sh600696） | 核销 | 4,800.0000 | 3,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -2,790.39 |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,800.0000 | 8,364.00 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 13.36 | +8,350.64 | -1,519.29 |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | 国华退 （sz000004） | 买入 | 6,500.0000 | 1,820.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,825.91 | — |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | 赛隆退 （sz002898） | 买入 | 5,500.0000 | 1,815.00 | 5.00 | 0.00 | 0.91 | 5.91 | -1,820.91 | — |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,500.0000 | 1,770.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.88 | -1,775.88 | — |
| 2026-06-29 | 2026-06-26 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,500.0000 | 1,800.00 | 5.00 | 0.00 | 0.90 | 5.90 | -1,805.90 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：85d3fca5a1ea4f3c0161ba45af4ad2267e0392866d228388e7faa9072e0e63b0
交易来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：16122fd7894cea1f1bb6f096967e8c5c8ed94ecb53b226b72402bf8db13d4f98
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