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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
区间收益-90.38%
区间年化-75.39%
最大回撤-91.01%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -69.72% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -68.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 7 只现金 ¥3.62持仓市值 ¥9,603.00仓位 +99.96%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 700.0000 | 936.47 |
| 海航控股 （sh600221） | 300.0000 | 404.20 |
| 绿地控股 （sh600606） | 800.0000 | 1,021.51 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 1,900.0000 | 2,989.49 |
| 金科股份 （sz000656） | 700.0000 | 894.44 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 广田集团 （sz002482） | 1,500.0000 | 1,775.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 109 笔 / ¥464,607.00卖出 83 笔 / ¥366,169.00佣金 ¥960.00印花税 ¥182.99滑点 ¥415.39
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,300.0000 | 2,145.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,151.07 | — |
| 2025-12-31 | 2025-12-30 | 退市苏吴 （sh600200） | 核销 | 200.0000 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -83.04 |
| 2026-01-09 | 2026-01-08 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,451.0945 | 2,492.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.49 | +2,484.51 | +196.37 |
| 2026-01-09 | 2026-01-08 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 1,500.0000 | 2,550.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,556.28 | — |
| 2026-01-13 | 2026-01-12 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.21 | +3,204.79 | +172.27 |
| 2026-01-13 | 2026-01-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,800.0000 | 3,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,138.57 | — |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,015.98 | -122.59 |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 2,100.0000 | 2,982.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,988.49 | — |
| 2026-01-20 | 2026-01-19 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,276.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,267.72 | +279.23 |
| 2026-01-20 | 2026-01-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,800.0000 | 2,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,958.48 | — |
| 2026-01-20 | 2026-01-19 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 200.0000 | 338.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -343.17 | — |
| 2026-01-22 | 2026-01-21 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 200.0000 | 340.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.34 | +334.66 | -8.51 |
| 2026-01-22 | 2026-01-21 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 200.0000 | 314.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -319.16 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,366.00 | 5.00 | 1.68 | 1.68 | 8.37 | +3,357.63 | +435.18 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,800.0000 | 3,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,138.57 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 100.0000 | 176.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -181.09 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 100.0000 | 170.00 | 5.00 | 0.08 | 0.09 | 5.17 | +164.83 | -16.26 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 100.0000 | 168.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -173.08 | — |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 100.0000 | 169.00 | 5.00 | 0.08 | 0.08 | 5.17 | +163.83 | -9.25 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 100.0000 | 168.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -173.08 | — |
| 2026-02-12 | 2026-02-11 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 100.0000 | 182.00 | 5.00 | 0.09 | 0.09 | 5.18 | +176.82 | +3.73 |
| 2026-02-12 | 2026-02-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 100.0000 | 182.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -187.09 | — |
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 100.0000 | 179.00 | 5.00 | 0.09 | 0.09 | 5.18 | +173.82 | -13.27 |
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 100.0000 | 178.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -183.09 | — |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 100.0000 | 183.00 | 5.00 | 0.09 | 0.09 | 5.18 | +177.82 | -5.27 |
| 2026-02-26 | 2026-02-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 100.0000 | 184.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -189.09 | — |
| 2026-02-27 | 2026-02-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 100.0000 | 182.00 | 5.00 | 0.09 | 0.09 | 5.18 | +176.82 | -12.27 |
| 2026-02-27 | 2026-02-26 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 100.0000 | 180.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -185.09 | — |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 100.0000 | 181.00 | 5.00 | 0.09 | 0.09 | 5.18 | +175.82 | -9.27 |
| 2026-03-02 | 2026-02-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 100.0000 | 181.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -186.09 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,512.00 | 5.00 | 2.25 | 2.26 | 9.51 | +4,502.49 | +1,255.87 |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,800.0000 | 3,222.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,228.61 | — |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,838.0288 | 3,078.00 | 5.00 | 1.54 | 1.54 | 8.08 | +3,069.92 | +3.39 |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,015.98 | -212.63 |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,800.0000 | 2,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,958.48 | — |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,800.0000 | 3,006.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,012.50 | — |
| 2026-03-25 | 2026-03-24 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,006.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 8.01 | +2,997.99 | +39.52 |
| 2026-03-25 | 2026-03-24 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,800.0000 | 3,006.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,012.50 | — |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,132.00 | 5.00 | 1.57 | 1.57 | 8.13 | +3,123.87 | +111.37 |
| 2026-03-26 | 2026-03-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,800.0000 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2026-03-30 | 2026-03-27 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,006.00 | 5.00 | 1.50 | 1.50 | 8.01 | +2,997.99 | -86.54 |
| 2026-03-30 | 2026-03-27 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,838.0288 | 3,006.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,012.50 | — |
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,042.00 | 5.00 | 1.52 | 1.52 | 8.04 | +3,033.96 | +21.46 |
| 2026-04-14 | 2026-04-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,800.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,030.51 | — |
| 2026-04-16 | 2026-04-15 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,970.00 | 5.00 | 1.48 | 1.49 | 7.97 | +2,962.03 | -68.48 |
| 2026-04-16 | 2026-04-15 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,800.0000 | 2,988.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,994.49 | — |
| 2026-04-23 | 2026-04-22 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,838.0288 | 2,916.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,908.08 | -104.42 |
| 2026-04-23 | 2026-04-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,800.0000 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,808.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.81 | +2,800.19 | -194.30 |
| 2026-04-30 | 2026-04-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,700.0000 | 2,771.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,777.39 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：85d3fca5a1ea4f3c0161ba45af4ad2267e0392866d228388e7faa9072e0e63b0
交易来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：16122fd7894cea1f1bb6f096967e8c5c8ed94ecb53b226b72402bf8db13d4f98
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