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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
区间收益-90.38%
区间年化-75.39%
最大回撤-91.01%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -69.72% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -68.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 7 只现金 ¥3.62持仓市值 ¥9,603.00仓位 +99.96%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 700.0000 | 936.47 |
| 海航控股 （sh600221） | 300.0000 | 404.20 |
| 绿地控股 （sh600606） | 800.0000 | 1,021.51 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 1,900.0000 | 2,989.49 |
| 金科股份 （sz000656） | 700.0000 | 894.44 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 广田集团 （sz002482） | 1,500.0000 | 1,775.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 109 笔 / ¥464,607.00卖出 83 笔 / ¥366,169.00佣金 ¥960.00印花税 ¥182.99滑点 ¥415.39
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,400.0000 | 8,256.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.25 | +8,242.75 | -1,110.93 |
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,134.6454 | 7,488.00 | 5.00 | 0.00 | 3.74 | 8.74 | -7,496.74 | — |
| 2025-05-19 | 2025-05-16 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,987.00 | 5.00 | 3.99 | 3.99 | 12.99 | +7,974.01 | +419.24 |
| 2025-05-19 | 2025-05-16 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 4,828.4007 | 7,776.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,784.89 | — |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 4,828.4007 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | +122.19 |
| 2025-06-09 | 2025-06-06 | 龙津退 （sz002750） | 买入 | 11,100.0000 | 7,770.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,778.88 | — |
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 600.0000 | 942.00 | 5.00 | 0.47 | 0.47 | 5.94 | +936.06 | -47.43 |
| 2025-06-11 | 2025-06-10 | 退市鹏博 （sh600804） | 买入 | 16,400.0000 | 3,772.00 | 5.00 | 0.00 | 1.89 | 6.89 | -3,778.89 | — |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,134.6454 | 7,296.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.29 | +7,283.71 | -213.04 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 人乐退 （sz002336） | 买入 | 14,200.0000 | 7,242.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,250.62 | — |
| 2025-06-17 | 2025-06-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,378.3738 | 7,748.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.75 | +7,735.25 | +30.41 |
| 2025-06-17 | 2025-06-16 | 退市海越 （sh600387） | 买入 | 7,400.0000 | 7,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,408.70 | — |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,432.00 | 5.00 | 4.21 | 4.22 | 13.43 | +8,418.57 | -1,449.36 |
| 2025-06-23 | 2025-06-20 | 工智退 （sz000584） | 买入 | 31,900.0000 | 7,018.00 | 5.00 | 0.00 | 3.51 | 8.51 | -7,026.51 | — |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,000.0000 | 8,100.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,086.90 | -1,763.02 |
| 2025-06-25 | 2025-06-24 | 退市九有 （sh600462） | 买入 | 42,400.0000 | 7,208.00 | 5.00 | 0.00 | 3.60 | 8.60 | -7,216.60 | — |
| 2025-06-26 | 2025-06-25 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,800.0000 | 7,830.00 | 5.00 | 3.91 | 3.92 | 12.83 | +7,817.17 | -2,110.79 |
| 2025-06-26 | 2025-06-25 | 恒立退 （sz000622） | 买入 | 41,500.0000 | 7,055.00 | 5.00 | 0.00 | 3.53 | 8.53 | -7,063.53 | — |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 龙津退 （sz002750） | 核销 | 11,100.0000 | 6,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -7,778.88 |
| 2025-06-27 | 2025-06-26 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,400.0000 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2025-07-01 | 2025-06-30 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,100.0000 | 8,113.00 | 5.00 | 4.05 | 4.06 | 13.11 | +8,099.89 | -1,425.87 |
| 2025-07-01 | 2025-06-30 | 退市锦港 （sh600190） | 买入 | 16,300.0000 | 6,357.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,365.18 | — |
| 2025-07-03 | 2025-07-02 | 退市鹏博 （sh600804） | 核销 | 16,400.0000 | 2,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -3,778.89 |
| 2025-07-03 | 2025-07-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,900.0000 | 9,867.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,852.14 | -93.83 |
| 2025-07-03 | 2025-07-02 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,700.0000 | 6,298.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,306.15 | — |
| 2025-07-03 | 2025-07-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,800.0000 | 5,282.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,289.64 | — |
| 2025-07-04 | 2025-07-03 | 人乐退 （sz002336） | 核销 | 14,200.0000 | 5,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -7,250.62 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 退市海越 （sh600387） | 核销 | 7,400.0000 | 6,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -7,408.70 |
| 2025-07-11 | 2025-07-10 | 工智退 （sz000584） | 核销 | 31,900.0000 | 8,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -7,026.51 |
| 2025-07-16 | 2025-07-15 | 恒立退 （sz000622） | 核销 | 41,500.0000 | 6,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -7,063.53 |
| 2025-07-21 | 2025-07-18 | 退市九有 （sh600462） | 核销 | 42,400.0000 | 8,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -7,216.60 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 退市锦港 （sh600190） | 核销 | 16,300.0000 | 10,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -6,365.18 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,800.0000 | 7,904.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,891.10 | +2,601.46 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,900.0000 | 2,983.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,989.49 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,700.0000 | 3,026.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,032.51 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,140.1457 | 1,958.00 | 5.00 | 0.00 | 0.98 | 5.98 | -1,963.98 | — |
| 2025-10-13 | 2025-10-10 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,140.1457 | 2,013.00 | 5.00 | 1.01 | 1.01 | 7.01 | +2,005.99 | +42.01 |
| 2025-10-13 | 2025-10-10 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,200.0000 | 1,896.00 | 5.00 | 0.00 | 0.95 | 5.95 | -1,901.95 | — |
| 2025-11-06 | 2025-11-05 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,700.0000 | 8,742.00 | 5.00 | 4.37 | 4.37 | 13.74 | +8,728.26 | +2,422.11 |
| 2025-11-06 | 2025-11-05 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,838.0288 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2025-11-06 | 2025-11-05 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,865.6929 | 3,168.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,174.58 | — |
| 2025-11-06 | 2025-11-05 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 1,400.0000 | 2,506.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,512.25 | — |
| 2025-12-10 | 2025-12-09 | 退市苏吴 （sh600200） | 买入 | 200.0000 | 78.00 | 5.00 | 0.00 | 0.04 | 5.04 | -83.04 | — |
| 2025-12-16 | 2025-12-15 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,865.6929 | 3,024.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,015.98 | -158.61 |
| 2025-12-16 | 2025-12-15 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,800.0000 | 2,970.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,976.49 | — |
| 2025-12-17 | 2025-12-16 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,952.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.95 | +2,944.05 | -32.44 |
| 2025-12-17 | 2025-12-16 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,800.0000 | 2,916.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,922.46 | — |
| 2025-12-19 | 2025-12-18 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,352.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.35 | +2,344.65 | -167.60 |
| 2025-12-19 | 2025-12-18 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,451.0945 | 2,282.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,288.14 | — |
| 2025-12-30 | 2025-12-29 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,100.00 | 5.00 | 1.05 | 1.05 | 7.10 | +2,092.90 | +190.95 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：85d3fca5a1ea4f3c0161ba45af4ad2267e0392866d228388e7faa9072e0e63b0
交易来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：16122fd7894cea1f1bb6f096967e8c5c8ed94ecb53b226b72402bf8db13d4f98
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