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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
区间收益-90.38%
区间年化-75.39%
最大回撤-91.01%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -69.72% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -68.24% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 7 只现金 ¥3.62持仓市值 ¥9,603.00仓位 +99.96%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 700.0000 | 936.47 |
| 海航控股 （sh600221） | 300.0000 | 404.20 |
| 绿地控股 （sh600606） | 800.0000 | 1,021.51 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 1,900.0000 | 2,989.49 |
| 金科股份 （sz000656） | 700.0000 | 894.44 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 广田集团 （sz002482） | 1,500.0000 | 1,775.88 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 109 笔 / ¥464,607.00卖出 83 笔 / ¥366,169.00佣金 ¥960.00印花税 ¥182.99滑点 ¥415.39
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,900.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 9,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,867.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,000.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,895.5251 | 9,861.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,870.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-01-06 | 2025-01-03 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,990.4196 | 9,352.00 | 5.00 | 4.67 | 4.68 | 14.35 | +9,337.65 | -640.33 |
| 2025-01-06 | 2025-01-03 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,500.0000 | 9,240.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,249.62 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,350.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 14.35 | +9,335.65 | +86.03 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,883.4478 | 9,240.00 | 5.00 | 0.00 | 4.62 | 9.62 | -9,249.62 | — |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,883.4478 | 9,295.00 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 14.29 | +9,280.71 | +31.09 |
| 2025-01-09 | 2025-01-08 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 5,600.0000 | 9,464.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,473.73 | — |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 10,354.00 | 5.00 | 5.17 | 5.18 | 15.35 | +10,338.65 | +408.69 |
| 2025-01-16 | 2025-01-15 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 9,632.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,641.82 | — |
| 2025-01-17 | 2025-01-16 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,990.4196 | 9,688.00 | 5.00 | 4.84 | 4.84 | 14.69 | +9,673.31 | +31.50 |
| 2025-01-17 | 2025-01-16 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 5,600.0000 | 9,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,585.79 | — |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,800.00 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 14.80 | +9,785.20 | +311.47 |
| 2025-01-21 | 2025-01-20 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 9,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,585.79 | — |
| 2025-01-22 | 2025-01-21 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,990.4196 | 9,520.00 | 5.00 | 4.76 | 4.76 | 14.52 | +9,505.48 | -80.31 |
| 2025-01-22 | 2025-01-21 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 5,700.0000 | 9,519.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,528.76 | — |
| 2025-01-24 | 2025-01-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 5,700.0000 | 9,348.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 14.35 | +9,333.65 | -195.11 |
| 2025-01-24 | 2025-01-23 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 6,900.0000 | 9,315.00 | 5.00 | 0.00 | 4.66 | 9.66 | -9,324.66 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,222.00 | 5.00 | 4.61 | 4.61 | 14.22 | +9,207.78 | -662.15 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,400.0000 | 9,344.00 | 5.00 | 0.00 | 4.67 | 9.67 | -9,353.67 | — |
| 2025-02-06 | 2025-02-05 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 6,200.0000 | 10,106.00 | 5.00 | 5.05 | 5.05 | 15.10 | +10,090.90 | +160.94 |
| 2025-02-06 | 2025-02-05 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 6,100.0000 | 9,516.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,525.76 | — |
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,464.00 | 5.00 | 4.73 | 4.73 | 14.46 | +9,449.54 | -136.25 |
| 2025-02-10 | 2025-02-07 | 退市卓朗 （sh600225） | 买入 | 36,700.0000 | 9,909.00 | 5.00 | 0.00 | 4.95 | 9.95 | -9,918.95 | — |
| 2025-03-06 | 2025-03-05 | 退市卓朗 （sh600225） | 核销 | 36,700.0000 | 10,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -9,918.95 |
| 2025-03-06 | 2025-03-05 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 1,300.0000 | 1,833.00 | 5.00 | 0.00 | 0.92 | 5.92 | -1,838.92 | — |
| 2025-03-18 | 2025-03-17 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 1,300.0000 | 1,131.00 | 5.00 | 0.57 | 0.57 | 6.13 | +1,124.87 | -714.05 |
| 2025-03-18 | 2025-03-17 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 641.8307 | 1,026.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,031.51 | — |
| 2025-03-25 | 2025-03-24 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 641.8307 | 990.00 | 5.00 | 0.49 | 0.49 | 5.99 | +984.01 | -47.50 |
| 2025-03-25 | 2025-03-24 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 600.0000 | 978.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -983.49 | — |
| 2025-04-09 | 2025-04-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,895.5251 | 8,322.00 | 5.00 | 4.16 | 4.16 | 13.32 | +8,308.68 | -1,562.25 |
| 2025-04-09 | 2025-04-08 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 5,300.0000 | 7,367.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,375.68 | — |
| 2025-04-11 | 2025-04-10 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 5,300.0000 | 8,056.00 | 5.00 | 4.03 | 4.03 | 13.05 | +8,042.95 | +667.26 |
| 2025-04-11 | 2025-04-10 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,274.9435 | 7,752.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,760.88 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,274.9435 | 7,650.00 | 5.00 | 3.82 | 3.83 | 12.65 | +7,637.35 | -123.52 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 5,400.0000 | 7,668.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,676.83 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 5,400.0000 | 7,344.00 | 5.00 | 3.67 | 3.67 | 12.34 | +7,331.66 | -345.18 |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,378.3738 | 7,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.85 | 8.85 | -7,704.85 | — |
| 2025-04-23 | 2025-04-22 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 6,900.0000 | 8,556.00 | 5.00 | 4.28 | 4.28 | 13.55 | +8,542.45 | -782.21 |
| 2025-04-23 | 2025-04-22 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,241.6172 | 7,742.00 | 5.00 | 0.00 | 3.87 | 8.87 | -7,750.87 | — |
| 2025-04-29 | 2025-04-28 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,241.6172 | 7,644.00 | 5.00 | 3.82 | 3.82 | 12.64 | +7,631.36 | -119.51 |
| 2025-04-29 | 2025-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,900.0000 | 7,546.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,554.77 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：85d3fca5a1ea4f3c0161ba45af4ad2267e0392866d228388e7faa9072e0e63b0
交易来源：optimization/experiments/v2_01_fixed_holdings/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：16122fd7894cea1f1bb6f096967e8c5c8ed94ecb53b226b72402bf8db13d4f98
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