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策略档案 / 冻结历史记录

波动冲击限额 v1

run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+74.55%
区间年化+8.71%
最大回撤-13.51%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-0.39%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+15.81%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-5.00%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+11.38%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+29.75%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+5.08%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+4.89%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 10 只现金 ¥67,340.77

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）2,100.0000—
雅戈尔 （sh600177）1,400.0000—
江苏银行 （sh600919）1,000.0000—
中国移动 （sh600941）100.0000—
北京银行 （sh601169）2,100.0000—
工商银行 （sh601398）1,400.0000—
成都银行 （sh601838）600.0000—
平安银行 （sz000001）900.0000—
美的集团 （sz000333）100.0000—
格力电器 （sz000651）200.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-0495,650.58
2020-06-0595,006.58
2020-06-0894,946.58
2020-06-0995,081.58
2020-06-1094,908.58
2020-06-1194,297.58
2020-06-1294,235.58
2020-06-1594,011.98
2020-06-1694,700.98
2020-06-1794,942.98
2020-06-1894,983.98
2020-06-1995,122.30
2020-06-2294,724.30
2020-06-2394,924.30
2020-06-2495,015.30
2020-06-2994,560.30
2020-06-3095,045.30
2020-07-0195,768.30
2020-07-0296,987.30
2020-07-0398,049.30
2020-07-06101,685.28
2020-07-07101,230.28
2020-07-08101,192.28
2020-07-09100,707.28
2020-07-1099,063.22
2020-07-1399,616.22
2020-07-1498,971.42
2020-07-1598,290.98
2020-07-1697,225.98
2020-07-1797,160.18
2020-07-2098,610.78
2020-07-2198,437.78
2020-07-2298,181.78
2020-07-2397,736.78
2020-07-2496,505.78
2020-07-2796,337.78
2020-07-2896,594.78
2020-07-2997,150.78
2020-07-3096,873.78
2020-07-3196,719.78
2020-08-0398,054.89
2020-08-0497,974.89
2020-08-0597,960.89
2020-08-0697,975.89
2020-08-0797,580.89
2020-08-1098,850.89
2020-08-1198,573.89
2020-08-1298,492.89
2020-08-1399,350.89
2020-08-1499,790.89
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/daily_nav.csv

日度 SHA-256：cc54ec36675b4b57586ec6806710213a90645f801c354c8cac6e20fad516a348

持仓/选股来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：4001c343c722cab23c68ac3b225b1636441ab0685903abf24717ee93bbaa7eea

交易来源：annual_stability/capped_shock_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/capped40_stock_shock/orders.csv

交易 SHA-256：1fb8de1a6ea321cfe2ec0e180cce796a3990a95108cf6130f44c6e743f8012e0

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。